427. È opportuno sottolineare che alcune delle misure menzionate nella tabella 18 sono di natura …

È opportuno sottolineare che alcune delle misure menzionate nella tabella 18 sono di natura qualitativa. Laddove si riscontrino carenze fondamentali, in particolare in termini di gestione della liquidità e del funding , si dovrebbe dare priorità, ove possibile, alle misure qualitative.

Tabella 18. Misure di vigilanza potenziali e non esaustive relative al rischio di liquidità e di funding

Potenziali misure di vigilanza che le autorità competenti possono adottare ai sensi dell’articolo 102, dell’articolo 104, paragrafo 1, lettere b), e), f), j), k), i) e n), e dell’articolo 105 della direttiva 2013/36/UE, dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e dell’articolo 428 ter , paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 A. richiedere agli enti di disporre di un LCR superiore al minimo regolamentare, di dimensioni tali che le carenze individuate siano sufficientemente mitigate; B. richiedere agli enti di applicare un periodo minimo di sopravvivenza di lunghezza tale che le carenze individuate siano sufficientemente mitigate; C. richiedere agli enti di disporre di un importo totale minimo di attività liquide o di counterbalancing capacity , di entità tale da mitigare adeguatamente le carenze individuate; D. richiedere agli enti di disporre di un NSFR superiore al minimo regolamentare, di dimensioni tali che le carenze individuate siano sufficientemente mitigate; E. richiedere agli enti di disporre di un importo totale minimo di funding stabile disponibile, di entità tale da mitigare adeguatamente le carenze individuate; F. imporre requisiti specifici in materia di liquidità, comprese restrizioni ai disallineamenti delle scadenze tra le attività e le passività; G. imporre sanzioni amministrative o altre misure amministrative, compresi requisiti prudenziali; Potenziali misure di vigilanza che le autorità competenti possono adottare ai sensi dell’articolo 102, dell’articolo 104, paragrafo 1, lettere b), e), f), j), k), i) e n), e dell’articolo 105 della direttiva 2013/36/UE, dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e dell’articolo 428 ter , paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 H. imporre requisiti sulla concentrazione delle attività liquide detenute, inclusi:

• - requisiti sulla composizione del profilo delle attività liquide dell’ente nei confronti di controparti, valuta; e/o
• - massimali, limiti o restrizioni sulle concentrazioni di funding ; I. imporre restrizioni su disallineamenti delle scadenze contrattuali o comportamentali nel breve termine tra attività e passività, inclusi:
• - limiti sui disallineamenti delle scadenze (in specifiche fasce temporali) tra attività e passività;
• - limiti sui periodi minimi di sopravvivenza e/o
• - limiti sulla dipendenza da certe fonti di funding a breve termine, come ad esempio il funding sul mercato monetario. J. imporre obblighi di segnalazione aggiuntivi o più frequenti sulle posizioni di liquidità, tra cui:
• - la frequenza della segnalazione periodica in merito all’LCR e/o
• - la frequenza e la granularità di altre segnalazioni sulla liquidità, come «metriche di monitoraggio aggiuntive». K. richiedere l’adozione di misure per fronteggiare le carenze individuate nella capacità dell’ente di individuare, misurare, monitorare e controllare il rischio di liquidità, anche mediante:
• - il potenziamento della capacità dell’ente di effettuare prove di stress per migliorare la propria capacità di individuare e quantificare le fonti significative del rischio di liquidità per l’ente;
• - il potenziamento della capacità dell’ente di monetizzare le proprie attività liquide;
• - il potenziamento del piano di contingency per la liquidità dell’ente e del complesso degli indicatori di allerta precoce; e/o
• - il miglioramento della comunicazione delle informazioni sulla gestione della liquidità all’organo di amministrazione e all’alta dirigenza dell’ente. L. richiedere l’adozione di misure volte a modificare il profilo di funding dell’ente, tra cui:
• - la riduzione della dipendenza dell’ente da alcune fonti di funding (potenzialmente volatili), quali il funding all’ingrosso;
• - la riduzione della concentrazione del profilo di funding dell’ente con riferimento alle controparti, ai picchi nel profilo delle scadenze a lungo termine, a (disallineamenti delle) valute ecc. e/o
• - la riduzione della quantità delle attività vincolate dell’ente, potenzialmente distinguendo tra attività interamente vincolate ed eccesso di garanzia (ad esempio per le obbligazioni garantite, i margini); M. richiedere segnalazioni aggiuntive o più frequenti sulle posizioni di funding dell’ente, tra cui:
• - l’aumento della frequenza delle segnalazioni regolamentari relative al monitoraggio del profilo di funding (ad esempio la segnalazione dell’NSFR e delle «metriche di monitoraggio aggiuntive») e/o
• - l’aumento della frequenza delle segnalazioni all’autorità di vigilanza relative al piano di funding dell’ente; N. richiedere di intraprendere azioni per fronteggiare le carenze individuate nei controlli dell’ente sul rischio di funding , inclusi:
• - il miglioramento delle informative sul rischio di funding all’organo di amministrazione e all’alta dirigenza dell’ente;
• - la rielaborazione o il rafforzamento del piano di funding e/o
• - la fissazione di limiti alla propensione al rischio dell’ente;
• - migliorare le capacità dell’ente di effettuare prove di stress, richiedendo all’ente di prevedere un periodo di stress più lungo.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

• Articolo 428 ter 5.
• Articolo 8 Requisiti operativi
• Articolo 105 Requisiti specifici in materia di liquidità

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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