427. On syytä huomata, että osa taulukossa 18 mainituista toimenpiteistä on luonteeltaan …

On syytä huomata, että osa taulukossa 18 mainituista toimenpiteistä on luonteeltaan laadullisia. Jos perustavanlaatuisia heikkouksia ilmenee, erityisesti likviditeetin ja rahoituksen hallinnassa, laadulliset toimenpiteet tulisi mahdollisuuksien mukaan asettaa etusijalle.

Taulukko 18. Likviditeetti- ja rahoitusriskiä koskevat mahdolliset valvontatoimenpiteet (luettelo ei ole tyhjentävä)

Direktiivin 2013/36/EU 102 artiklan, 104 artiklan 1 kohdan b, e, f, j, k, i ja n alakohdan, 105 artiklan, komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 8 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 428 b artiklan 5 kohdan mukaiset toimivaltaisten viranomaisten mahdolliset valvontatoimenpiteet A. vaaditaan laitoksia pitämään lakisääteistä vähimmäisvaatimusta korkeampaa maksuvalmiusvaatimusta, jonka määrä on sellainen, että sillä voidaan korjata riittävästi havaittuja puutteita B. vaaditaan laitoksia soveltamaan vähimmäisselviytymisjaksoa, jonka kesto on sellainen, että havaittuja puutteita voidaan korjata riittävästi C. vaaditaan laitoksia pitämään hallussaan vähintään sellaista määrää likvidejä varoja tai likviditeetinhankintakapasiteettia, että havaittuja puutteita voidaan korjata riittävästi D. vaaditaan laitoksia pitämään lakisääteistä vähimmäisvaatimusta korkeampaa pysyvän varainhankinnan vaatimusta, jonka määrä on sellainen, että sillä voidaan korjata riittävästi havaittuja puutteita E. vaaditaan laitoksia pitämään hallussaan vähintään sellaista määrää käytettävissä olevaa pysyvää rahoitusta, että havaittuja puutteita voidaan korjata riittävästi F. asetetaan erityisiä maksuvalmiusvaatimuksia, muun muassa rajoituksia saatavien ja velkojen välisille maturiteettieroille G. asetetaan hallinnollisia seuraamuksia tai muita hallinnollisia toimenpiteitä, vakavaraisuusmaksut mukaan lukien H. asetetaan vaatimuksia likvidien varojen keskittymiselle, muun muassa

• - vaatimukset laitoksen likvidien varojen profiilin koostumukselle vastapuolten, valuutan jne. osalta, ja/tai
• - ylärajat, limiitit tai rajoitukset rahoituskeskittymille I. asetetaan rajoituksia saatavien ja velkojen sopimuksiin tai käyttäytymiseen perustuville lyhyen aikavälin maturiteettieroille, muun muassa
• - limiitit saatavien ja velkojen välisille maturiteettieroille (erityisissä aikaryhmissä)
• - limiitit vähimmäisselviytymisjaksoille ja/tai
• - limiitit riippuvuudelle tietyistä lyhytaikaisista rahoituslähteistä, kuten rahamarkkinarahoituksesta. J. asetetaan likviditeettiasemille lisävaatimuksia tai vaatimuksia tiheämmästä raportoinnista, muun muassa
• - maksuvalmiusvaatimusta koskevan sääntömääräisen raportoinnin tiheys, ja/tai
• - muiden likviditeettiä koskevien raporttien, kuten ”seurannan edellyttämän lisämetriikan”, tiheys ja yksityiskohtaisuus K. vaaditaan toimia niiden puutteiden käsittelemiseksi, joita on havaittu laitoksen kyvyssä tunnistaa, mitata, seurata ja valvoa likviditeettiriskiä, muun muassa
• - parantamalla stressitestausvalmiuksia, jotta parannettaisiin laitoksen kykyä tunnistaa ja kvantifioida laitokseen kohdistuvan likviditeettiriskin merkittäviä lähteitä
• - parantamalla kykyä muuttaa likvidit varat rahaksi
• - parantamalla likviditeettiä koskevaa varautumissuunnitelmaan ja likviditeettiä koskevien varhaisen varoituksen indikaattoreiden kehystä, ja/tai
• - parantamalla likviditeetin hallintatietojen raportointia laitoksen ylimmälle hallintoelimelle ja toimivalle johdolle.

L. vaaditaan toimia laitoksen rahoitusprofiilin muuttamiseksi, muun muassa

• - vähentämällä riippuvuutta tietyistä (mahdollisesti epävakaista) rahoitusmarkkinoista, kuten tukkurahoituksesta
• - vähentämällä rahoitusprofiilin keskittyneisyyttä vastapuolten, pitkän aikavälin maturiteettiprofiilin huippujen, valuuttojen (valuuttaerojen) jne. osalta, ja/tai Direktiivin 2013/36/EU 102 artiklan, 104 artiklan 1 kohdan b, e, f, j, k, i ja n alakohdan, 105 artiklan, komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 8 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 428 b artiklan 5 kohdan mukaiset toimivaltaisten viranomaisten mahdolliset valvontatoimenpiteet
• - vähentämällä kiinnitettyjen varojen määrää ja mahdollisesti eriyttämällä kiinnitysten kokonaismäärä ja ylimääräiset vakuudet (esim. katettujen joukkovelkakirjalainojen ja vakuuksien muutospyyntöjen osalta).

M. vaaditaan laajentamaan tai tihentämään laitosten rahoituspositioiden raportointia, muun muassa

• - laatimaan useammin rahoitusprofiilin seurannan kannalta olennaisia lakisääteisiä raportteja (kuten pysyvän varainhankinnan vaatimusta käsittelevä raportti ja ”seurannan edellyttämä lisämetriikka”) ja/tai
• - raportoimaan useammin laitoksen rahoitussuunnitelmasta valvojalle. N. vaaditaan toimenpiteitä niiden puutteiden käsittelemiseksi, joita on havaittu laitoksen rahoitusriskin valvonnassa, muun muassa
• - parantamalla rahoitusriskin raportointia laitoksen ylimmälle hallintoelimelle ja toimivalle johdolle
• - laatimalla uudelleen rahoitussuunnitelma tai parantamalla sitä ja/tai
• - asettamalla limiittejä sen riskinottohalulle
• - vaatimalla parantamaan laitoksen stressitestausvalmiuksia muun muassa vaatimalla sitä kattamaan pitemmän stressikauden.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

• 428 b artikla 5.
• 8 artikla Toiminnalliset vaatimukset
• 105 artikla Erityiset likviditeettivaatimukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.