+Artikkel 383i Deltariski tundlikkused
---+Artikkel 383i 1.
---+Artikkel 383i 2.
---+Artikkel 383i 3.
---+Artikkel 383i 4.
---+Artikkel 383i 5.
---+Artikkel 383i 6.
|
Artikkel 383i Deltariski tundlikkused
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 383i 1.
|
Finantsinstitutsioonid arvutavad intressimäära riskitegureid hõlmavad deltariski tundlikkused järgmiselt:
a)
krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma deltariski tundlikkus riskivabu intressimäärasid hõlmavate riskitegurite suhtes ning kõlbliku riskimaanduse deltariski tundlikkus kõnealuste riskitegurite suhtes arvutatakse järgmiselt:
kus:
|
|
= krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma tundlikkused riskivaba intressimäära riskiteguri suhtes;
|
|
rkt
|
= riskivaba intressimäära riskiteguri k väärtus lõpptähtajaga t;
|
|
VCVA
|
= regulatiivse krediidiväärtuse korrigeerimise mudeliga arvutatud krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma;
|
|
x,y
|
= muud riskitegurid kui rkt
VCVA -s;
|
|
|
= kõlbliku riskimaanduse i tundlikkused riskivaba intressimäära riskiteguri suhtes;
|
|
Vi
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i hinnastamisfunktsioon;
|
|
w,z
|
= muud riskitegurid kui rkt
hinnastamisfunktsioonis Vi
;
|
b)
deltariski tundlikkus riskitegurite suhtes, mis hõlmavad inflatsioonimäärasid ja aktsepteeritud riskimaandust kõnealuste riskitegurite suhtes, arvutatakse järgmiselt:
kus:
|
|
= krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma tundlikkused inflatsioonimäära riskiteguri suhtes;
|
|
inflkt
|
= inflatsioonimäära riskiteguri k väärtus lõpptähtajaga t;
|
|
VCVA
|
= regulatiivse krediidiväärtuse korrigeerimise mudeliga arvutatud krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma;
|
|
x,y
|
= muud riskitegurid kui inflkt
VCVA
-s;
|
|
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i tundlikkused inflatsioonimäära riskiteguri suhtes;
|
|
Vi
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i hinnastamisfunktsioon;
|
|
w,z
|
= muud riskitegurid kui inflkt
hinnastamisfunktsioonis Vi
.
|
|
|
Artikkel 383i 2.
|
Finantsinstitutsioonid arvutavad krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma deltariski tundlikkused valuuta hetkekursse hõlmavate riskitegurite suhtes ning aktsepteeritud riskimaandamisinstrumendi deltariski tundlikkused nende riskitegurite suhtes järgmiselt:
kus:
|
|
= krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma tundlikkused valuuta hetkekursi riskiteguri suhtes;
|
|
FXk
|
= valuuta hetkekursi riskiteguri k väärtus;
|
|
VCVA
|
= regulatiivse krediidiväärtuse korrigeerimise mudeliga arvutatud krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma;
|
|
x,y
|
= muud riskitegurid kui FXk
VCVA
-s;
|
|
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i tundlikkused valuuta hetkekursi riskiteguri suhtes;
|
|
Vi
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i hinnastamisfunktsioon;
|
|
w,z
|
= muud riskitegurid kui FXk
hinnastamisfunktsioonis Vi
.
|
|
|
Artikkel 383i 3.
|
Finantsinstitutsioonid arvutavad krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma deltariski tundlikkused vastaspoole krediidimarginaali riskide määrasid hõlmavate riskitegurite suhtes ning aktsepteeritud riskimaandamisinstrumendi deltariski tundlikkused nende riskitegurite suhtes järgmiselt:
kus:
|
|
= krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma tundlikkused vastaspoole krediidimarginaali riski määra riskiteguri suhtes;
|
|
ccskt
|
= vastaspoole krediidimarginaali riski määra riskiteguri k väärtus lõpptähtajal t;
|
|
VCVA
|
= regulatiivse krediidiväärtuse korrigeerimise mudeliga arvutatud krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma;
|
|
x,y
|
= muud riskitegurid kui ccskt
VCVA
-s;
|
|
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i tundlikkused vastaspoole krediidimarginaali riski määra riskiteguri suhtes;
|
|
Vi
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i hinnastamisfunktsioon;
|
|
w,z
|
= muud riskitegurid kui ccskt
hinnastamisfunktsioonis Vi
.
|
|
|
Artikkel 383i 4.
|
Finantsinstitutsioonid arvutavad krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma deltariski tundlikkused võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali riskide määrasid hõlmavate riskitegurite suhtes ning aktsepteeritud riskimaandamisinstrumendi deltariski tundlikkused nende riskitegurite suhtes järgmiselt:
kus:
|
|
= krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma tundlikkused võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali riski määra riskiteguri suhtes;
|
|
rcskt
|
= võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali riski määra riskiteguri k väärtus lõpptähtajal t;
|
|
VCVA
|
= regulatiivse krediidiväärtuse korrigeerimise mudeliga arvutatud krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma;
|
|
x,y
|
= muud riskitegurid kui ccskt
VCVA
-s;
|
|
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i tundlikkused võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali riski määra riskiteguri suhtes;
|
|
Vi
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i hinnastamisfunktsioon;
|
|
w,z
|
= muud riskitegurid kui ccskt
hinnastamisfunktsioonis Vi
.
|
|
|
Artikkel 383i 5.
|
Finantsinstitutsioonid arvutavad krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma deltariski tundlikkused aktsia hetkehindasid hõlmavate riskitegurite suhtes ning aktsepteeritud riskimaandamisinstrumendi deltariski tundlikkused nende riskitegurite suhtes järgmiselt:
kus:
|
|
= krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma tundlikkused aktsia hetkehinna riskiteguri suhtes;
|
|
EQ
|
= aktsia hetkehinna väärtus;
|
|
VCVA
|
= regulatiivse krediidiväärtuse korrigeerimise mudeliga arvutatud krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma;
|
|
x,y
|
= muud riskitegurid kui EQ
VCVA
-s;
|
|
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i tundlikkused aktsia hetkehinna riskiteguri suhtes;
|
|
Vi
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i hinnastamisfunktsioon;
|
|
w,z
|
= muud riskitegurid kui EQ hinnastamisfunktsioonis Vi
.
|
|
|
Artikkel 383i 6.
|
Finantsinstitutsioonid arvutavad krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma deltariski tundlikkused kauba hetkehindasid hõlmavate riskitegurite suhtes ning aktsepteeritud riskimaandamisinstrumendi deltariski tundlikkused nende riskitegurite suhtes järgmiselt:
kus:
|
|
= krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma tundlikkused kauba hetkehinna riskiteguri suhtes;
|
|
CTY
|
= kauba hetkehinna väärtus;
|
|
VCVA
|
= regulatiivse krediidiväärtuse korrigeerimise mudeliga arvutatud krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma;
|
|
x,y
|
= muud riskitegurid kui CTY
VCVA
-s;
|
|
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i tundlikkused kauba hetkehinna riskiteguri suhtes;
|
|
Vi
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i hinnastamisfunktsioon;
|
|
w,z
|
= muud riskitegurid kui CTY hinnastamisfunktsioonis Vi
.
|
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|