+282 artikla Vastuuarvon laskenta
---+282 artikla 1.
---+282 artikla 2.
---+282 artikla 3.
---+282 artikla 4.

282 artikla Vastuuarvon laskenta

-

1. Yleiskatsaus

,
282 artikla 1.
Laitokset voivat laskea kaikille nettoutussopimuksen liiketoimille yksittäisen vastuuarvon, kun kaikki 274 artiklan 1 kohdan edellytykset täyttyvät. Muussa tapauksessa laitosten on laskettava vastuuarvo erikseen kullekin liiketoimelle, jota kohdellaan omana nettoutusryhmänään.
282 artikla 2.
Nettoutusryhmän tai liiketoimen vastuuarvo on tulo, joka saadaan kertomalla luvulla 1,4 nykyisen jälleenhankinta-arvon ja tulevaisuuden potentiaalisen vastapuoliriskin summa.
282 artikla 3.

Edellä 2 kohdassa tarkoitettu nykyinen jälleenhankinta-arvo lasketaan seuraavasti:

a) 

niiden liiketoimien nettoutusryhmien osalta, jotka toteutetaan virallisesti hyväksytyssä pörssissä, jotka asetuksen (EU) N:o 648/2012 14 artiklan mukaisesti toimiluvan saanut tai mainitun asetuksen 25 artiklan mukaisesti tunnustettu keskusvastapuoli on määrittänyt taikka joiden vakuudet vaihdetaan kahdenvälisesti vastapuolen kanssa asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan mukaisesti, laitosten on käytettävä seuraavaa kaavaa:

RC = TH + MTA

jossa:

RC

=

jälleenhankinta-arvo;

TH

=

nettoutusryhmään vakuusvajesopimuksen mukaan sovellettava vakuusvajeraja, jonka alittuessa laitos ei voi vaatia vakuutta; ja

MTA

=

nettoutusryhmään vakuusvajesopimuksen mukaan sovellettava siirron vähimmäismäärä;
b) 

kaikkien muiden nettoutusryhmien tai yksittäisten liiketoimien osalta laitosten on käytettävä seuraavaa kaavaa:

RC = max{CMV, 0}

jossa:

RC

=

jälleenhankinta-arvo; ja

CMV

=

markkina-arvo.

Nykyisen jälleenhankinta-arvon laskemiseksi laitosten on päivitettävä markkina-arvot vähintään kuukausittain.
282 artikla 4.

Laitosten on laskettava 2 kohdassa tarkoitettu tulevaisuuden potentiaalinen vastapuoliriski seuraavasti:

a) 

nettoutusryhmän tulevaisuuden potentiaalinen vastapuoliriski on kaikkien nettoutusryhmään kuuluvien liiketoimien b alakohdan mukaisesti laskettujen tulevaisuuden potentiaalisten vastapuoliriskien summa;

b) 

yksittäisen liiketoimen tulevaisuuden potentiaalinen vastapuoliriski on sen nimellismäärä kerrottuna:

i) 

luvun 0,5 prosenttia ja liiketoimen vuosina ilmaistun jäljellä olevan maturiteetin tulolla korkojohdannaissopimusten osalta;

ii) 

luvun 6 prosenttia ja liiketoimen vuosina ilmaistun jäljellä olevan maturiteetin tulolla luottojohdannaissopimusten osalta;

iii) 

4 prosentilla valuuttajohdannaisten osalta;

iv) 

18 prosentilla kultajohdannaisten ja muiden hyödykejohdannaisten kuin sähköjohdannaisten osalta;

v) 

40 prosentilla sähköjohdannaisten osalta;

vi) 

32 prosentilla osakejohdannaisten osalta;

c) 

tämän kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimellismäärä määritetään 279 b artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti kaikkien mainitussa alakohdassa mainittujen johdannaisten osalta; lisäksi tämän kohdan b alakohdan iii–vi alakohdassa tarkoitettujen johdannaisten nimellismäärä määritetään 279 b artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti;

d) 

edellä 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen nettoutusryhmien tulevaisuuden potentiaalinen vastapuoliriski on kerrottava luvulla 0,42.

Korkojohdannaisten ja luottojohdannaisten potentiaalisen vastapuoliriskin laskemiseksi b alakohdan i ja ii alakohdan mukaisesti laitos voi valita, käyttääkö se sopimusten alkuperäistä maturiteettia niiden jäljellä olevan maturiteetin sijaan.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit