+282. pants Riska darījuma vērtības aprēķināšana
---+282. pants 1.
---+282. pants 2.
---+282. pants 3.
---+282. pants 4.

282. pants Riska darījuma vērtības aprēķināšana

-

1. Pārskats

,
282. pants 1.
Iestādes var aprēķināt vienu riska darījuma vērtību visiem darījumiem, kas ietilpst savstarpējo prasījumu līgumiskā ieskaita līgumā, ja ir izpildīti visi nosacījumi, kas minēti 274. panta 1. punktā. Pretējā gadījumā iestādes aprēķina riska darījuma vērtību atsevišķi katram darījumam, kas uzskatāms par to atsevišķu savstarpējo prasījumu ieskaita kopu.
282. pants 2.
Darījuma vai savstarpējo prasījumu ieskaita kopas riska darījuma vērtība ir rezultāts, ko iegūst, pašreizējās aizvietošanas vērtības un potenciālā nākotnes riska darījuma summu reizinot ar 1,4.
282. pants 3.

Pašreizējās aizvietošanas vērtību, kas minētas 2. punktā, aprēķina šādi:

a) 

savstarpējo prasījumu ieskaita kopām darījumos, kurus tirgo atzītā biržā, kuri pakļauti centralizētai tīrvērtei, ko veic centrālais darījumu partneris, kurš pilnvarots saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 14. pantu vai atzīts saskaņā ar minētās regulas 25. pantu, vai kuros ar nodrošinājumu apmainās divpusējā kārtā ar darījumu partneri saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 11. pantu, iestādes izmanto šādu formulu:

RC = TH + MTA

kur:

RC

=

aizvietošanas vērtība;

TH

=

maržinālais slieksnis, kuru piemēro savstarpējo prasījumu ieskaita kopai saskaņā ar līgumu par drošības rezervi un kuru nesasniedzot iestāde nevar pieprasīt nodrošinājumu; un

MTA

=

minimālais pārveduma apjoms, ko piemēro savstarpējo prasījumu ieskaita kopai saskaņā ar līgumu par drošības rezervi;
b) 

visām citām savstarpējo prasījumu ieskaita kopām vai atsevišķiem darījumiem iestādes izmanto šādu formulu:

RC = max{CMV, 0}

kur:

RC

=

aizvietošanas vērtība; un

CMV

=

pašreizējā tirgus vērtība.

Lai varētu aprēķināt pašreizējo aizvietošanas vērtību, iestādes atjaunina pašreizējās tirgus vērtības vismaz reizi mēnesī.
282. pants 4.

Šā panta 2. punktā minēto potenciālo nākotnes riska darījumu iestādes aprēķina šādi:

a) 

savstarpējo prasījumu ieskaita kopas potenciālais nākotnes riska darījums ir summa, ko veido visu to darījumu potenciālie nākotnes riska darījumi, kuri iekļauti savstarpējo prasījumu ieskaita kopā, kas aprēķināta saskaņā ar b) apakšpunktu;

b) 

viena darījuma potenciālais nākotnes riska darījums ir tā nosacītā summa, kas reizināta ar:

i) 

0,5 % un darījuma atlikušo termiņu, kas izteikts gados procentu likmju atvasināto instrumentu līgumiem;

ii) 

6 % un darījuma atlikušo termiņu, kas izteikts gados kredītu atvasināto instrumentu līgumiem;

iii) 

4 % ārvalstu valūtas atvasinātiem instrumentiem;

iv) 

18 % zelta un preču atvasinātajiem instrumentiem, kas nav elektroenerģijas atvasinātie instrumenti;

v) 

40 % elektroenerģijas atvasinātajiem instrumentiem;

vi) 

32 % kapitāla vērtspapīru atvasinātajiem instrumentiem;

c) 

nosacīto summu, kas minēta šā punkta b) apakšpunktā, nosaka saskaņā ar 279.b panta 2. un 3. punktu atvasinātajiem instrumentiem, kas minēti minētajā punktā; turklāt šā punkta b) apakšpunkta iii)–vi) punktā minēto atvasināto instrumentu nosacīto summu nosaka saskaņā ar ar 279.b panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu;

d) 

savstarpējo prasījumu ieskaita kopu potenciālo nākotnes riska darījumu, kas minēts 3. punkta a) apakšpunktā, reizina ar 0,42.

Lai aprēķinātu procentu likmju atvasināto instrumentu un kredītu atvasināto instrumentu iespējamo riska darījumu saskaņā ar b) apakšpunkta i) un ii) punktu, iestāde var izvēlēties izmantot līgumu sākotnējo termiņu, nevis atlikušo termiņu.

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti