+282 straipsnis Pozicijos vertės apskaičiavimas
---+282 straipsnis 1.
---+282 straipsnis 2.
---+282 straipsnis 3.
---+282 straipsnis 4.

282 straipsnis Pozicijos vertės apskaičiavimas

-

1. Apžvalga

,
282 straipsnis 1.
Įstaigos gali apskaičiuoti vienos pozicijos vertę visų į sutartinės užskaitos susitarimą įtrauktų sandorių atžvilgiu, jei tenkinamos visos 274 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos. Kitu atveju kiekvieno atskira užskaitos grupe laikomo sandorio pozicijos vertę įstaigos apskaičiuoja atskirai.
282 straipsnis 2.
Užskaitos grupės arba sandorio pozicijos vertė yra iš 1,4 padauginta dabartinių pakeitimo išlaidų ir galimos būsimos pozicijos suma.
282 straipsnis 3.

2 dalyje nurodytos dabartinės pakeitimo išlaidos apskaičiuojamos taip:

a) 

sandorių, kuriais prekiaujama pripažintoje biržoje, užskaitos grupių; sandorių, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, kuriai suteiktas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 14 straipsnį arba kuri pripažinta pagal to reglamento 25 straipsnį, užskaitos grupių; arba sandorių, kurių užtikrinimo priemone pasikeičiama su sandorio šalimi pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnį, užskaitos grupių atveju įstaigos naudoja šią formulę:

RC = TH + MTA

čia:

RC

=

pakeitimo išlaidos;

TH

=

užskaitos grupei pagal susitarimą dėl garantinės įmokos taikoma garantinės įmokos riba, žemiau kurios įstaiga negali reikalauti užtikrinimo priemonės, ir

MTA

=

užskaitos grupei pagal susitarimą dėl garantinės įmokos taikoma mažiausia pervedama suma;
b) 

visų kitų užskaitos grupių arba atskirų sandorių atveju įstaigos naudoja šią formulę:

RC = max{CMV,0}

čia:

RC

=

pakeitimo išlaidos ir

CMV

=

dabartinė rinkos vertė.

Kad galėtų apskaičiuoti dabartines pakeitimo išlaidas, dabartines rinkos vertes įstaigos atnaujina bent kas mėnesį.
282 straipsnis 4.

2 dalyje nurodytą galimą būsimą poziciją įstaigos apskaičiuoja taip:

a) 

užskaitos grupės galima būsima pozicija yra pagal b punktą apskaičiuota visų į užskaitos grupę įtrauktų sandorių galimos būsimos pozicijos suma;

b) 

vieno sandorio galima būsima pozicija yra jo tariamoji suma, padauginta iš:

i) 

išvestinių finansinių priemonių sutarčių dėl palūkanų normos atveju – 0,5 % ir sandorio likusio termino, išreikšto metais, sandaugos;

ii) 

kredito išvestinių finansinių priemonių sutarčių atveju – 6 % ir sandorio likusio termino, išreikšto metais, sandaugos;

iii) 

užsienio valiutos kurso išvestinių finansinių priemonių atveju – 4 %;

iv) 

aukso ir biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, išskyrus elektros energijos išvestines finansines priemones, atveju – 18 %;

v) 

elektros energijos išvestinių finansinių priemonių atveju – 40 %;

vi) 

nuosavybės vertybinių popierių išvestinių finansinių priemonių atveju – 32 %;

c) 

visų šios dalies b punkte išvardytų išvestinių finansinių priemonių atveju tame punkte nurodyta tariamoji suma nustatoma pagal 279b straipsnio 2 ir 3 dalis; be to, šios dalies b punkto iii–vi papunkčiuose nurodytų išvestinių finansinių priemonių atveju tariamoji suma nustatoma pagal 279b straipsnio 1 dalies b ir c punktus;

d) 

3 dalies a punkte nurodytų užskaitos grupių galima būsima pozicija padauginama iš 0,42.

Apskaičiuodama palūkanų normos išvestinių finansinių priemonių ir kredito išvestinių finansinių priemonių galimą poziciją pagal b punkto i ir ii papunkčius, įstaiga gali pasirinkti taikyti ne likusį, bet pradinį sutarčių terminą.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai