+325 h artikla Riskiluokkakohtaisten delta-, vega- ja kaarevuusriskejä koskevien omien varojen vaatimusten yhteenlaskenta
---+325 h artikla 1.
---+325 h artikla 2.
---+325 h artikla 3.
---+325 h artikla 4.

325 h artikla Riskiluokkakohtaisten delta-, vega- ja kaarevuusriskejä koskevien omien varojen vaatimusten yhteenlaskenta

-

1. Yleiskatsaus

,
325 h artikla 1.
Laitosten on laskettava yhteen riskiluokkakohtaiset delta-, vega- ja kaarevuusriskejä koskevat omien varojen vaatimukset 2, 3 ja 4 kohdassa säädetyn menetelmän mukaisesti.
325 h artikla 2.

Edellä 325 f ja 325 g artiklassa kuvattu riskiluokkakohtaisten delta-, vega- ja kaarevuusriskejä koskevien omien varojen vaatimusten laskenta on suoritettava kolme kertaa kutakin riskiluokkaa kohti käyttäen joka kerralla eri korrelaatioparametrien ρkl joukkoa (alaluokkaan kuuluvien riskitekijöiden välinen korrelaatio) ja γbc (alaluokkien välinen korrelaatio riskiluokan sisällä). Kukin näistä kolmesta joukosta vastaa erilaista skenaariota seuraavasti:

a) 

keskikokoisten korrelaatioiden skenaario, jossa korrelaatioparametrit ρkl ja γbc säilyvät muuttumattomina 6 jaksossa esitettyihin nähden;

b) 

suurten korrelaatioiden skenaario, jossa 6 jaksossa esitetyt korrelaatioparametrit ρkl ja γbc kerrotaan yhdenmukaisesti luvulla 1,25, ja parametreihin ρkl ja γbc sovelletaan 100 prosentin kattoa;

▼M12

c) 

pienten korrelaatioiden skenaario, jossa 6 jaksossa määritetyt korrelaatioparametrit ρkl ja γbc korvataan laskentakaavoilla image jaimage.

▼M8

325 h artikla 3.
Laitosten on laskettava yhteen kunkin skenaarion osalta riskiluokkakohtaiset delta-, vega- ja kaarevuusriskejä koskevat omien varojen vaatimukset kolmen skenaariokohtaisen omien varojen vaatimuksen määrittämiseksi.
325 h artikla 4.
Herkkyysperusteisen menetelmän mukainen omien varojen vaatimus on 3 kohdassa tarkoitetuista kolmesta skenaariokohtaisesta omien varojen vaatimuksesta korkein.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit