55. IT- ja kaupankäyntijärjestelmän tulisi kyetä tallentamaan uudelleenhinnoitteluprofiili …

IT- ja kaupankäyntijärjestelmän tulisi kyetä tallentamaan uudelleenhinnoitteluprofiili, korko-ominaisuudet (korkoerot mukaan lukien) sekä tuotteiden optio-ominaisuudet, jotta gap-riski, korkoperusteriski ja optioriski voitaisiin mitata. Kaupankäyntijärjestelmän tulisi erityisesti kyetä keräämään yksityiskohtaisia tietoja tietyn liiketoimen uudelleenhinnoittelupäivästä, korkotyypistä tai korkoindeksistä, mahdollisista optioista (mukaan lukien ennenaikainen takaisinmaksu tai lunastus) sekä näiden optioiden käyttämiseen liittyvistä maksuista. Rahoitustoiminnan korkoriskin mittaamiseen käytettyjen järjestelmien tulisi kyetä kartoittamaan kaikkien tuotteiden IRRBB-ominaisuudet. Järjestelmien tulisi myös mahdollistaa yksittäisten IRRBB-instrumenttien ja -salkkujen vaikutusten jaottelu rahoitustoiminnan riskitasolla.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/