55. Il sistema informatico e il sistema di elaborazione delle transazioni dovrebbero essere in …

Il sistema informatico e il sistema di elaborazione delle transazioni dovrebbero essere in grado di registrare il profilo di riprezzamento, le caratteristiche dei tassi di interesse (compresi i differenziali) e le caratteristiche delle opzioni dei prodotti per consentire la misurazione del rischio di differenza dei rendimenti ( gap risk ), del rischio di base ( basis risk ) e del rischio di opzione. In particolare, il sistema di elaborazione delle transazioni dovrebbe essere in grado di raccogliere informazioni dettagliate sulla data o sulle date di revisione dei prezzi di una determinata operazione, il tipo o l’indice di tasso di interesse, eventuali opzioni (fra cui il rimborso o il riscatto anticipato) e le spese relative all’esercizio di tali opzioni. I sistemi impiegati per misurare l’IRRBB dovrebbero essere in grado di rilevare le caratteristiche dell’IRRBB di tutti i prodotti. I sistemi dovrebbero anche permettere la disaggregazione dell’impatto dei singoli strumenti e portafogli IRRBB sul livello di rischio delle attività diverse dalla negoziazione.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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