55. Informacijski sistem in sistem beleženja poslov bi morala biti zmožna beležiti profil …

Informacijski sistem in sistem beleženja poslov bi morala biti zmožna beležiti profil prevrednotenja, značilnosti obrestnih mer (vključno z razmikom) in opcijske značilnosti produktov, da se omogoči merjenje tveganja razmika, tveganja osnove in opcijskega tveganja. Sistem beleženja poslov bi moral biti zmožen zbirati podrobne informacije o datumih prevrednotenja posamičnega posla, vrsti ali indeksu obrestne mere, vseh opcijah (vključno s predčasnim odplačilom ali odkupom) ter pristojbinah v zvezi z uporabo teh opcij. Sistemi, ki se uporabljajo za merjenje IRRBB, bi morali biti zmožni zajeti značilnosti IRRBB vseh produktov. Sistemi bi morali tudi omogočiti razčlenitev vpliva posameznih instrumentov in portfeljev IRRBB na raven tveganja v netrgovalni knjigi.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/