55. A rés- , a bázis - és az opciós kockázat mérhetővé tétele érdekében az informatikai és ügyleti …

A rés- , a bázis - és az opciós kockázat mérhetővé tétele érdekében az informatikai és ügyleti rendszer legyen képes a termé kek átárazási profiljának, kamatláb - jellemzőinek (köztük a feláraknak ) és az opciókkal kapcsolatos jellemzőknek a rögzítésére. Konkrétan az ügyleti rendszer legyen képes részletes információkat gyűjteni egy - egy ügylet, kamatláb - típus vagy index átárazási napjáról/napjairól, az esetleges opci onalitásról (ideértve az előtörlesztést és az idő előtti visszaváltást), valamint az ilyen opciók gyakorlásához fűződő díjakról. Az IRRBB mérésére használt rendszerek legyenek képesek az összes termék ilyen kamatlábkockázattal összefüggő jellemzőinek rögzítésére. A rendszerek tegyék lehetővé továbbá az egyes IRRBB - eszközök és -portfóliók hatásainak szétválasztását a nem kereskedési könyv kockázati szintjén.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/