55. System informatyczny i system transakcyjny powinny być w stanie rejestrować profil …

System informatyczny i system transakcyjny powinny być w stanie rejestrować profil przeszacowania, charakterystykę stóp procentowych (w tym spread) i charakterystykę opc ji produktów, aby umożliwić pomiar ryzyka niedopasowania, ryzyka bazowego i ryzyka opcji. System transakcyjny powinien w szczególności umożliwiać gromadzenie szczegółowych informacji na temat terminu/terminów przeszacowania danej transakcji, typu lub indeksu stopy procentowej, wszelkich opcji (w tym wcześniejszej spłaty lub wykupu) oraz opłat z tytułu skorzystania z tych opcji. Systemy wykorzystywane do pomiaru IRRBB powinny być w stanie uwzględnić charakterystykę IRRBB wszystkich produktów. Systemy te powi nny również umożliwiać dezagregację wpływu poszczególnych instrumentów i portfeli IRRBB na poziom ryzyka w portfelu bankowym.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/