55. IT systém a transakčný systém majú byť schopné zaznamenávať profil precenenia, vlastnosti …

IT systém a transakčný systém majú byť schopné zaznamenávať profil precenenia, vlastnosti úrokovej sadzby (vrátane rozpätia) a opčné charakteristiky produktov, aby bolo možné merať GAP riziko, bázické riziko a opčné riziko. Transakčný systém má byť schopný zhromažďovať podrobné informácie o dátumoch precenenia danej transakcie, type alebo indexe úrokovej sadzby, možnostiach (vrátane predčasného splatenia alebo vyplatenia) a poplatkoch súvisiacich s uplatňovaním týchto možností. Systémy používané na meranie IRRBB majú byť schopné zaznamenávať vlastnosti IRRBB pre všetky produkty. Systémy majú umožňovať aj rozčlenenie vplyvu jednotlivých nástrojov a portfólií IRRBB na rizikovej úrovni neobchodnej knihy.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/