55. Informacijski sustav i transakcijski sustav trebali bi imati mogućnost evidentiranja profila …

Informacijski sustav i transakcijski sustav trebali bi imati mogućnost evidentiranja profila ponovnog vrednovanja, značajke kamatnih stopa (uključujući maržu) i značajke opcija proizvoda kako bi se omogućilo mjerenje rizika jaza, rizika osnove i rizika opcija. Točnije, transakcijskim sustavom trebalo bi se moći prikupiti detaljne informacije o datumu (ili datumima) ponovnog vrednovanja određene transakcije, vrsti kamatne stope ili indeksu, svim opcijama (uključujući prijevremenu otplatu ili otkup) i naknadama povezanima s izvršavanjem tih opcija. Sustavi koji se upotrebljavaju za mjerenje IRR BB- a trebali bi imati mogućnost evidentiranja značajki svih proizvoda u pogledu IRRBB - a. Sustavi bi trebali omogućiti i raščlambu učinka pojedinačnih instrumenata i portfelja IRRBB - a na razini rizika iz knjige pozicija kojima se ne trguje.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/