55. Het IT-systeem en het transactiesysteem dienen in staat te zijn het renteherzieningsprofiel, de …

Het IT-systeem en het transactiesysteem dienen in staat te zijn het renteherzieningsprofiel, de rentekenmerken (inclusief de spread) en de optiekenmerken van de producten vast te leggen zodat het mogelijk is het gaprisico, het basisrisico en het optierisico te meten. In het bijzonder dient het transactiesysteem in staat te zijn gedetailleerde informatie te verzamelen over de renteherzieningsdatum of -data van een gegeven transactie, het soort rente of de rente-index, eventuele opties (met inbegrip van vervroegde aflossing) en de vergoedingen in verband met de uitoefening van deze opties. De systemen die worden gebruikt om het IRRBB te meten, dienen in staat te zijn de IRRBB-kenmerken van alle producten te registreren. De systemen dienen ook de mogelijkheid te bieden om de impact van afzonderlijke instrumenten en portefeuilles met IRRBB op het risiconiveau van de niet-handelsportefeuille op te splitsen.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/