55. It-systemet og transaktionssystemet bør være i stand til at registrere produkternes …

It-systemet og transaktionssystemet bør være i stand til at registrere produkternes rentetilpasningsprofil, rentekarakteristika (herunder spænd) og optionskarakteristika med henblik på måling af gap-risiko, basisrisiko og optionsrisiko. Transaktionssystemet bør være i stand til at behandle detaljerede oplysninger om rentetilpasningstidspunktet/-erne for en given transaktion eller rentetype eller et renteindeks, eventuelle optioner (bl.a. førtidig tilbagebetaling eller indfrielse) og gebyrerne relateret til udnyttelsen af disse optioner. De systemer, der anvendes til opgørelse af IRRBB, bør være i stand til at belyse IRRBB-karakteristika for alle produkter. Systemerne bør også gøre det muligt at udskille virkningen af individuelle IRRBB-instrumenter/-porteføljer på risikoniveauet uden for handelsbeholdningen.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/