Article 18 2

i)

l’illiquidité des marchés en situation de tensions, les écarts de prix, le risque de concentration et les marchés à sens unique;

ii)

un événement entraînant une augmentation de la corrélation entre instruments ou facteurs de risque, ou un scénario de variation de change brutale, provenant de toute monnaie soumise à un arrimage, à un plafond ou à un plancher au moment du réexamen, qui rompt une telle relation, lorsqu’un tel événement survient en même temps qu’un événement visé au point i);

iii)

le risque exceptionnel pour les actions et le risque de défaillance soudaine pour les positions de crédit, en prenant en considération l’une ou l’autre de ces situations:

iv)

la non-linéarité des produits, en procédant à une réévaluation complète de toutes les positions afin de refléter avec exactitude les effets de non-linéarité, et en appliquant des chocs suffisamment importants pour déclencher l’exercice de certaines options sérieusement hors du cours, en particulier des options numériques;

v)

le risque exceptionnel découlant des facteurs de risque environnementaux;

vi)

d’autres risques qui peuvent ne pas être pris en compte de manière appropriée dans les modèles internes, y compris les risques découlant de l’utilisation d’approximations et du décalage potentiel entre une approximation et le risque sous-jacent.