Artikolu 18 2

(i)

l-illikwidità tas-swieq f’kundizzjonijiet ta’ stress fis-suq, il-gapping tal-prezzijiet, ir-riskju tal-konċentrazzjoni, u s-swieq f’direzzjoni waħda;

(ii)

event li jirriżulta f’żieda fil-korrelazzjoni bejn l-istrumenti jew il-fatturi tar-riskju, jew xenarju ta’ tibdil kbir fil-kambju, li jirriżulta minn kwalunkwe munita li tkun soġġetta għal peg, għal limitu massimu, jew għal limitu minimu fiż-żmien tar-rieżami, li jkunu qegħdin ikissru dawk ir-relazzjonijiet, meta avveniment bħal dan iseħħ fl-istess ħin bħal avveniment kif imsemmi fil-punt (i);

(iii)

riskji ta’ event għall-ekwitajiet u riskju ta’ inadempjenza immedjata (“jump-to-default”) għal pożizzjonijiet ta’ kreditu, billi titqies waħda mill-alternattivi li ġejjin:

(iv)

it-tendenza mhux lineari tal-prodotti, billi tiġi applikata r-rivalutazzjoni sħiħa tal-pożizzjonijiet kollha sabiex jiġu riflessi b’mod akkurat l-effetti tat-tendenza mhux lineari, u billi jiġu applikati xokkijiet kbar biżżejjed sabiex jiġi skattat l-eżerċizzju ta’ xi opzjonijiet profondi sfavorevoli, b’mod partikolari opzjonijiet diġitali;

(v)

riskji ta’ eventi li jirriżultaw minn motivaturi tar-riskju ambjentali;

(vi)

riskji oħrajn li ma jistgħux jinqabdu kif xieraq fil-mudelli interni, inklużi riskji derivati mill-użu ta’ indikaturi u mill-allinjament ħażin potenzjali bejn indikatur u r-riskju sottostanti.