18 straipsnis 2

i)

rinkų nelikvidumą nepalankiausiomis rinkos sąlygomis, kainų skirtumus, koncentracijos riziką ir vienos krypties rinkas;

ii)

įvykį, dėl kurio padidėja priemonių ar rizikos veiksnių koreliacija, arba staigaus užsienio valiutos kurso pokyčio scenarijų, atsirandantį dėl bet kurių valiutų, kurios peržiūros metu yra susietos arba kurioms taikoma viršutinė ar apatinė riba, dėl kurių nutraukiami tie ryšiai, kai toks įvykis įvyksta tuo pat metu kaip ir i punkte nurodytas įvykis;

iii)

įvykių riziką nuosavybės vertybiniams popieriams ir staigaus įsipareigojimų neįvykdymo riziką kredito pozicijoms, apsvarstydamas bet kurį iš šių dalykų:

iv)

produktų nelinijiškumą, išsamiai pakartotinai įvertindamas visas pozicijas, kad būtų tiksliai atspindėtas nelinijiškumo poveikis, ir taikydamas pakankamai didelius sukrėtimus, kad būtų galima pasinaudoti tam tikrais didelės neigiamos vertės pasirinkimo sandoriais, visų pirma skaitmeniniais pasirinkimo sandoriais;

v)

įvykių riziką, atsirandančią dėl aplinkos rizikos veiksnių;

vi)

kitą riziką, į kurią vidaus modeliuose gali būti tinkamai neatsižvelgiama, įskaitant riziką, kylančią dėl pakaitinių rodiklių naudojimo ir galimo pakaitinio rodiklio ir pagrindinės rizikos nesutapimo.