Artikel 18 2

i)

Bristande marknadslikviditet under stressade marknadsförhållanden, stora värderingsspann, koncentrationsrisk och enkelriktade marknader.

ii)

En händelse som leder till ökande korrelation mellan instrument eller riskfaktorer, eller ett scenario om ett kraftigt skifte i valutakurser, härrörande från valutor som är knutna till andra valutor eller omfattas av tak eller golv vid tidpunkten för granskningen och där dessa förhållanden upphävs, när en sådan händelse inträffar samtidigt som en händelse som avses i led i.

iii)

Händelserisker för aktier och risker för plötsliga fallissemang för kreditpositioner, genom att beakta endera av

iv)

Icke-linjäriteten hos produkter, genom tillämpning av en fullständig omvärdering av alla positioner för att återspegla icke-linjäritetseffekter på ett korrekt sätt, och genom tillämpning av tillräckligt stora chocker för att utlösa inlösen av vissa optioner som är långt ”out of the money”, särskilt digitala optioner.

v)

Händelserisker som härrör från miljöriskfaktorer.

vi)

Andra risker som möjligen inte fångas upp på ett riktigt sätt i de interna modellerna, inbegripet risker som härrör från användningen av proxyvariabler och den potentiella obalansen mellan en proxyvariabel och den underliggande risken.