Articolul 18 2

(i)

lipsa de lichiditate a piețelor în condiții de criză a piețelor, discontinuitatea prețurilor, riscul de concentrare și piețele unidirecționale;

(ii)

un eveniment care are ca rezultat o creștere a corelării între instrumente sau factori de risc sau un scenariu de variație bruscă a cursului de schimb valutar, care rezultă din valute care fac obiectul ancorării, unui plafon sau unui prag inferior la momentul analizei, care întrerupe relațiile respective, în cazul în care un astfel de eveniment are loc în același timp cu un eveniment de tipul celui menționat la punctul (i);

(iii)

riscurile de evenimente pentru titlurile de capital și riscul de trecere bruscă în starea de nerambursare pentru pozițiile de credit, luând în considerare oricare dintre următoarele:

(iv)

neliniaritatea produselor, prin aplicarea unei reevaluări totale a tuturor pozițiilor pentru a reflecta cu acuratețe efectele neliniarității și prin aplicarea unor șocuri suficient de mari pentru a declanșa exercitarea unor opțiuni „cu mult în afara banilor” (deep out-of-the-money), în special a opțiunilor digitale;

(v)

riscurile de evenimente care decurg din determinanții de risc de mediu;

(vi)

alte riscuri care pot să nu fie reflectate în mod corespunzător în modelele interne, inclusiv riscurile derivate din utilizarea substituenților și posibila neconcordanță dintre un substituent și riscul subiacent.