Článok 18 2

i)

nelikviditu trhov v stresových trhových podmienkach, absencia cien, riziko koncentrácie a jednosmerné trhy;

ii)

udalosť, ktorá má za následok zvýšenie korelácie medzi nástrojmi alebo faktormi rizika, alebo scenár prudkého posunu výmenných kurzov, vyplývajúci z ktorýchkoľvek mien, ktoré sú v čase preskúmania naviazané na inú menu alebo ktoré v čase preskúmania podliehajú hornému alebo dolnému ohraničeniu, a ktoré narúšajú tieto vzťahy, ak k takejto udalosti dôjde súčasne s udalosťou uvedenou v bode i);

iii)

riziká udalosti pre kapitálové cenné papiere a riziko náhleho zlyhania pre kreditné pozície, pričom sa zohľadní niektorá z týchto možností:

iv)

nelineárnosť produktov uplatnením úplného precenenia všetkých pozícií, aby presne odrážali účinky nelineárnosti, a uplatnením dostatočných veľkých šokov na spustenie vykonávania niektorých opcií hlboko mimo peňazí, najmä digitálnych opcií;

v)

riziká udalosti vyplývajúce z environmentálnych faktorov rizika;

vi)

iné riziká, ktoré nemusia byť primerane zachytené v interných modeloch, vrátane rizík vyplývajúcich z používania proxy údajov a potenciálneho nesúladu medzi proxy údajom a podkladovým rizikom.