+Pododjeljak 1. Procjena sastava faktora rizika u internom modelu za mjerenje rizika
---+Članak 23. Procjena sastava faktora rizika u internom modelu za mjerenje rizika
------+Članak 23. 1
------+Članak 23. 2
------+Članak 23. 3
---+Članak 24. Procjena faktora općeg kamatnog rizika
------+Članak 24. 1
------+Članak 24. 2
---+Članak 25. Procjena faktora rizika vlasničkih instrumenata
------+Članak 25. 1
------+Članak 25. 2
---+Članak 26. Procjena faktora rizika kreditne marže
------+Članak 26. 1
------+Članak 26. 2
---+Članak 27. Procjena faktora valutnog rizika
------+Članak 27. 1
------+Članak 27. 2
---+Članak 28. Procjena faktora robnog rizika
------+Članak 28. 1
------+Članak 28. 2
---+Članak 29. Procjena krivulja
------+Članak 29. 1
------+Članak 29. 2
------+Članak 29. 3
------+Članak 29. 4
------+Članak 29. 5
------+Članak 29. 6
---+Članak 30. Procjena površina implicirane volatilnosti
------+Članak 30. 1
------+Članak 30. 2
------+Članak 30. 3
---+Članak 31. Procjena faktora korelacijskog rizika

Pododjeljak 1. Procjena sastava faktora rizika u internom modelu za mjerenje rizika

Pododjeljak 1. Procjena sastava faktora rizika u internom modelu za mjerenje rizika

1. Pregled

,
Članak 23. Procjena sastava faktora rizika u internom modelu za mjerenje rizika
Članak 24. Procjena faktora općeg kamatnog rizika
Članak 25. Procjena faktora rizika vlasničkih instrumenata
Članak 26. Procjena faktora rizika kreditne marže
Članak 27. Procjena faktora valutnog rizika
Članak 28. Procjena faktora robnog rizika
Članak 29. Procjena krivulja
Članak 30. Procjena površina implicirane volatilnosti
Članak 31. Procjena faktora korelacijskog rizika

Članak 31.

Procjena faktora korelacijskog rizika

Kad provjeravaju može li institucija svojim internim modelom za mjerenje rizika obuhvatiti korelacijski rizik kako je propisano člankom 325.bh stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 575/2013, nadležna tijela dužna su provjeriti je li, za opcije s više vrsta odnosne imovine i drugih proizvoda čija se vrijednost na kraju dana utvrđuje primjenom impliciranog korelacijskog parametra, u interni model za mjerenje rizika uključen faktor rizika koji obuhvaća rizik promjena korelacijskog parametra.

Nadležna tijela mogu utvrditi opcije i proizvode koji ovise o impliciranom korelacijskom parametru na temelju informacija dostavljenih u skladu s člankom 23. ove Uredbe i tako što će utvrditi faktore koji su korelacijski parametri.

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.