+1. alszakasz A belső kockázatmérési modell kockázatitényező-rendszerének értékelése
---+23. cikk A belső kockázatmérési modell kockázati lefedettségének értékelése
------+23. cikk 1
------+23. cikk 2
------+23. cikk 3
---+24. cikk Az általános kamatábkockázati tényezők értékelése
------+24. cikk 1
------+24. cikk 2
---+25. cikk A részvénypiaci kockázati tényezők értékelése
------+25. cikk 1
------+25. cikk 2
---+26. cikk A hitelfelár-kockázati tényezők értékelése
------+26. cikk 1
------+26. cikk 2
---+27. cikk A devizaárfolyam-kockázati tényezők értékelése
------+27. cikk 1
------+27. cikk 2
---+28. cikk Az árukockázati tényezők értékelése
------+28. cikk 1
------+28. cikk 2
---+29. cikk A görbék értékelése
------+29. cikk 1
------+29. cikk 2
------+29. cikk 3
------+29. cikk 4
------+29. cikk 5
------+29. cikk 6
---+30. cikk Az implikált volatilitási felületek értékelése
------+30. cikk 1
------+30. cikk 2
------+30. cikk 3
---+31. cikk A korrelációs kockázati tényezők értékelése

1. alszakasz A belső kockázatmérési modell kockázatitényező-rendszerének értékelése

1. alszakasz A belső kockázatmérési modell kockázatitényező-rendszerének értékelése

1. Áttekintés

,
23. cikk A belső kockázatmérési modell kockázati lefedettségének értékelése
24. cikk Az általános kamatábkockázati tényezők értékelése
25. cikk A részvénypiaci kockázati tényezők értékelése
26. cikk A hitelfelár-kockázati tényezők értékelése
27. cikk A devizaárfolyam-kockázati tényezők értékelése
28. cikk Az árukockázati tényezők értékelése
29. cikk A görbék értékelése
30. cikk Az implikált volatilitási felületek értékelése
31. cikk A korrelációs kockázati tényezők értékelése

31. cikk

A korrelációs kockázati tényezők értékelése

Az illetékes hatóságok annak értékelésekor, hogy az intézmény belső kockázatmérési modellje az 575/2013/EU rendelet 325bh. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírtak szerint figyelembe veszi-e a korrelációs kockázatot, meggyőződnek arról, hogy a több alaptermékes opciók és bármely más olyan termék esetében, amelyek nap végi értékét implikált korrelációs paraméterrel határozzák meg, a belső kockázatmérési modell tartalmaz egy olyan kockázati tényezőt, amely a korrelációs paraméter változásának kockázatát méri.

Az illetékes hatóság az implikált korrelációs paraméteren alapuló opciókat és termékeket az e rendelet 23. cikkével összhangban szolgáltatott információk felhasználásával és a korrelációs paramétereknek minősülő tényezők azonosításával azonosíthatja.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.