3. A fent említett eljárások mellett a stresszhelyzeti kockáztatott értéknek a kockáztatott …

A fent említett eljárások mellett a stresszhelyzeti kockáztatott értéknek a kockáztatott értékhez képesti alakulását is folyamatosan nyomon kell követni, mivel bár elvileg az eltérő paraméter-beállítások folytán a stresszhelyzeti VaR kivételes esetekben – és akár kezdetben is – kisebb is lehet a VaR-nál, strukturálisan nem ez a helyzet. A folyamatos nyomon követés referenciaértékeként a VaR és a vonatkozó stresszidőszak kiválasztásakor mért stresszhelyzeti VaR arányát kell alkalmazni. Ezen arány jelentős csökkenése azt jelzi, hogy a stresszidőszak felülvizsgálata időszerű lehet. Ha a stresszhelyzeti VaR és a VaR aránya 1 alá csökken, az figyelmeztető jelzés arra, hogy a stresszidőszak felülvizsgálatát azonnal végre kell hajtani.

C. Stresszhelyzeti VaR-módszer

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/