3. Pe lângă procedurile menţionate anterior, monitorizarea VaR în situaţie de criză în comparaţie …

Pe lângă procedurile menţionate anterior, monitorizarea VaR în situaţie de criză în comparaţie cu VaR trebuie efectuată în mod continuu, întrucât, deşi, teoretic, datorită diferenţelor survenite în stabilirea parametrilor, VaR în situaţie de criză poate fi, în mod excepţional, mai mică decât VaR, chiar şi la momentul iniţial, nu aceasta ar trebui să fie situaţia din punct de vedere structural. Raportul dintre VaR în situaţie de criză şi VaR din momentul identificării perioadei de criză relevante trebuie utilizat ca valoare de referinţă pentru monitorizarea permanentă. O diminuare considerabilă a raportului ar indica o posibilă necesitate de revizuire a unei perioade de criză. Un raport subunitar între VaR în situaţie de criză şi VaR este considerat un semnal de avertizare care declanşează o revizuire a perioadei de criză.

C. Metodologia VaR în situaţie de criză

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/