3. Para além dos procedimentos mencionados, o acompanhamento da relação entre o VaR em situação de …

Para além dos procedimentos mencionados, o acompanhamento da relação entre o VaR em situação de stress e o VaR é realizado de forma contínua. Embora em teoria, devido a diferenças na parametrização, o VaR em situação de stress possa ser, excecionalmente, inferior ao VaR, (incluindo desde o início da análise dessa relação), tal não deve, em termos estruturais, ser a situação mais usual. O rácio entre o VaR em situação de stress e o VaR no momento da identificação do período de stress relevante é utilizado como um valor de referência para o acompanhamento contínuo. Uma diminuição significativa no rácio é considerada como uma indicação da potencial necessidade de revisão do período de stress . O facto do rácio entre o VaR em situação de stress e o VaR ser inferior a um é considerado como um sinal de alerta desencadeador de uma revisão do período de stress .

C. Metodologia do VaR em situação de stress

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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