3. Minbarra l-proċeduri msemmija aktar ’il fuq, il-monitoraġġ tal-VaR taħt Stress relatat mal-VaR …

Minbarra l-proċeduri msemmija aktar ’il fuq, il-monitoraġġ tal-VaR taħt Stress relatat mal-VaR għandu jsir fuq bażi kontinwa għaliex filwaqt li fit-teorija, minħabba d-differenzi ta’ parametrizzazzjoni, il-VaR taħt Stress jista’ jkun eċċezzjonalment iżgħar mill-VaR, anki fit-tnissil, fil-livell strutturali mhux dejjem għandu jkun hekk. Il-proporzjon bejn il-VaR taħt Stress u l-VaR fil-mument ta’ identifikazzoni tal-perjodu ta’ stress rilevanti għandu jintuża bħala valur ta’ referenza għal monitoraġġ kontinwu. Tnaqqis sinifikanti fil-proporzjon għandu jitqies bħala indikazzjonijiet għal ħtieġa potenzjali ta’ analiżi ta’ perjodu ta’ stress. Proporzjon bejn il-VaR taħt Stress u l-VaR ta’ inqas minn wieħed għandu jitqies bħala sinjal ta’ twissija li jġib miegħu analiżi tal-perjodu ta’ stress.

Ċ. Metodoloġija tal-VaR taħt Stress

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/