3. Okrem uvedených postupov by sa malo priebežne vykonávať monitorovanie stresovej VaR vzhľadom na …

Okrem uvedených postupov by sa malo priebežne vykonávať monitorovanie stresovej VaR vzhľadom na VaR, pretože, aj keď teoreticky v dôsledku rozdielov v parametrizácii, a aj na začiatku, stresová VaR môže byť výnimočne menšia ako VaR, štrukturálne by to tak nemalo byť. Ako referenčná hodnota pre priebežné monitorovanie sa má použiť pomer medzi stresovou VaR a VaR v okamihu identifikácie významného stresového obdobia. Významné poklesy tohto pomeru sa majú považovať za príznaky potenciálnej potreby preskúmania stresového obdobia. Pomer stresovej VaR a VaR nižší ako jedna sa má považovať za výstražný signál na začatie preskúmania stresového obdobia.

C. Metodika stresovej VaR

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/