3. Edellä mainittujen menettelyjen lisäksi stressatun VaR-mallin valvontaa suhteessa VaR-malliin on …

Edellä mainittujen menettelyjen lisäksi stressatun VaR-mallin valvontaa suhteessa VaR-malliin on toteutettava jatkuvasti, koska parametroinnin erojen vuoksi on teoriassa mahdollista, että stressattu VaR on aluksi poikkeuksellisesti pienempi kuin VaR, mutta säännönmukaisesti näin ei tulisi olla. Jatkuvan valvonnan vertailuarvona on käytettävä stressatun VaR-mallin ja VaR-mallin välistä suhdetta merkityksellisen stressijakson määrittämishetkellä. Suhdeluvun merkittävää pienenemistä on pidettävänä merkkinä siitä, että stressijaksoa on mahdollisesti tarkistettava. Jos stressatun VaR-mallin ja VaR-mallin välinen suhdeluku on pienempi kuin yksi (1), sitä on pidettävä varoitusmerkkinä, jonka perusteella stressijaksoa on tarkistettava.

C. Stressitilanteen VaR-laskentamenetelmät

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/