3. Ud over ovennævnte procedurer skal der foretages løbende overvågning af VaR i stress-situationer …

Ud over ovennævnte procedurer skal der foretages løbende overvågning af VaR i stress-situationer i forhold til VaR, da VaR i stress-situationer teoretisk set under særlige omstændigheder kan være mindre end VaR på grund af forskelle i parameterisering, også fra starten. Dette skulle dog strukturelt set ikke være tilfældet. Forholdet mellem VaR i stress-situationer og VaR på tidspunktet for identifikation af den relevante stressperiode skal bruges som referenceværdi ved løbende overvågning. Væsentlige fald i dette forhold skal betragtes som et tegn på et potentielt behov for kontrol af en stressperiode. Et forhold mellem VaR i stress-situationer og VaR på under 1 skal betragtes som et advarselssignal, der udløser en kontrol af stressperioden.

C. Metodologi for VaR i stress-situationer

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/