3. Be nurodytos tvarkos, reikia nuolat atlikti su VaR susijusią VaR nepalankiausiomis sąlygomis …

Be nurodytos tvarkos, reikia nuolat atlikti su VaR susijusią VaR nepalankiausiomis sąlygomis stebėseną, nes, nors teoriškai dėl parametrų nustatymo skirtumų, VaR nepalankiausiomis sąlygomis išimtiniais atvejais gali būti mažesnė už VaR, taip pat pradžioje, struktūriškai taip atsitikti neturėtų. VaR nepalankiausiomis sąlygomis ir VaR santykis atitinkamo nepalankiausių sąlygų laikotarpio nustatymo metu laikytinas atskaitos verte nuolatinei stebėsenai atlikti. Reikšmingas santykio sumažėjimas turėtų būti vertintinas kaip galimos nepalankiausių sąlygų laikotarpio peržiūros rodiklis. Jei VaR nepalankiausiomis sąlygomis ir VaR santykis yra mažesnis už vienetą, tai laikytina įspėjimo signalu, rodančiu, kad reikia peržiūrėti nepalankiausių sąlygų laikotarpį.

C. Rizikos vertės nepalankiausiomis sąlygomis metodika

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/