+Articolo 383 novodecies Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi della controparte

Articolo 383 novodecies Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi della controparte

Articolo 383 novodecies

Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi della controparte

Le correlazioni tra categorie per il rischio delta su differenziali creditizi della controparte sono le seguenti:



Tabella 1

Categoria

1, 2, 3, 13 e 14

4 e 15

5 e 16

6 e 17

7 e 18

8 e 19

9 e 10

11 e 20

12 e 21

1, 2, 3, 13 e 14

100 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

4 e 15

 

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

5 e 16

 

 

100 %

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

6 e 17

 

 

 

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

7 e 18

 

 

 

 

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

8 e 19

 

 

 

 

 

100 %

5 %

0 %

45 %

9 e 10

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

45 %

11 e 20

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

12 e 21

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

1. Panoramica

,

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard