+Artigo 383.o-R Correlações entre escalões para risco de spread de crédito de contraparte

Artigo 383.o-R Correlações entre escalões para risco de spread de crédito de contraparte

Artigo 383.o-R

Correlações entre escalões para risco de spread de crédito de contraparte

As correlações entre escalões para risco delta de spread de crédito de contraparte são as seguintes:



Quadro 1

Escalão

1, 2, 3, 13 e 14

4 e 15

5 e 16

6 e 17

7 e 18

8 e 19

9 e 10

11 e 20

12 e 21

1, 2, 3, 13 e 14

100 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

4 e 15

 

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

5 e 16

 

 

100 %

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

6 e 17

 

 

 

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

7 e 18

 

 

 

 

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

8 e 19

 

 

 

 

 

100 %

5 %

0 %

45 %

9 e 10

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

45 %

11 e 20

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

12 e 21

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

1. Visão geral

,

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas