+Artikel 383r Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Gegenpartei-Kreditspreadrisikos

Artikel 383r Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Gegenpartei-Kreditspreadrisikos

Artikel 383r

Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Gegenpartei-Kreditspreadrisikos

Es gelten die folgenden über Unterklassen hinweg anwendbaren Korrelationen des Gegenpartei-Kreditspread-Delta-Faktor-Risikos:



Tabelle 1

Unterklasse

1, 2, 3, 13 und 14

4 und 15

5 und 16

6 und 17

7 und 18

8 und 19

9 und 10

11 und 20

12 und 21

1, 2, 3, 13 und 14

100 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

4 und 15

 

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

5 und 16

 

 

100 %

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

6 und 17

 

 

 

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

7 und 18

 

 

 

 

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

8 und 19

 

 

 

 

 

100 %

5 %

0 %

45 %

9 und 10

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

45 %

11 und 20

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

12 und 21

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

1. Übersicht

,

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards