+Articolul 383r Corelațiile dintre benzi pentru riscul de marjă de credit al contrapărții

Articolul 383r Corelațiile dintre benzi pentru riscul de marjă de credit al contrapărții

Articolul 383r

Corelațiile dintre benzi pentru riscul de marjă de credit al contrapărții

Corelațiile dintre benzi pentru riscul de marjă de credit al contrapărții delta sunt următoarele:



Tabelul 1

Bandă

1, 2, 3, 13 și 14

4 și 15

5 și 16

6 și 17

7 și 18

8 și 19

9 și 10

11 și 20

12 și 21

1, 2, 3, 13 și 14

100 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

4 și 15

 

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

5 și 16

 

 

100 %

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

6 și 17

 

 

 

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

7 și 18

 

 

 

 

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

8 și 19

 

 

 

 

 

100 %

5 %

0 %

45 %

9 și 10

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

45 %

11 și 20

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

12 și 21

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

1. Prezentare generală

,

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde