+Article 383novodecies Corrélations entre classes pour le risque d’écart de crédit de la contrepartie

Article 383novodecies Corrélations entre classes pour le risque d’écart de crédit de la contrepartie

Article 383 novodecies

Corrélations entre classes pour le risque d’écart de crédit de la contrepartie

Les corrélations entre classes pour le risque delta d’écart de crédit de la contrepartie sont les suivantes:



Tableau 1

Classe

1, 2, 3, 13 et 14

4 et 15

5 et 16

6 et 17

7 et 18

8 et 19

9 et 10

11 et 20

12 et 21

1, 2, 3, 13 et 14

100 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

4 et 15

 

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

5 et 16

 

 

100 %

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

6 et 17

 

 

 

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

7 et 18

 

 

 

 

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

8 et 19

 

 

 

 

 

100 %

5 %

0 %

45 %

9 et 10

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

45 %

11 et 20

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

12 et 21

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

1. Vue d’ensemble

,

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes