+Článok 383r Korelácie naprieč skupinami pre riziko kreditného rozpätia protistrany

Článok 383r Korelácie naprieč skupinami pre riziko kreditného rozpätia protistrany

Článok 383r

Korelácie naprieč skupinami pre riziko kreditného rozpätia protistrany

Korelácie naprieč skupinami pre riziko kreditného rozpätia delta protistrany sú tieto:



Tabuľka 1

Skupina

1, 2, 3, 13 a 14

4 a 15

5 a 16

6 a 17

7 a 18

8 a 19

9 a 10

11 a 20

12 a 21

1, 2, 3, 13 a 14

100 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

4 a 15

 

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

5 a 16

 

 

100 %

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

6 a 17

 

 

 

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

7 a 18

 

 

 

 

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

8 a 19

 

 

 

 

 

100 %

5 %

0 %

45 %

9 a 10

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

45 %

11 a 20

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

12 a 21

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy