+383 r artikla Korrelaatiot eri alaluokissa vastapuolta koskevan luottomarginaaliriskin osalta

383 r artikla Korrelaatiot eri alaluokissa vastapuolta koskevan luottomarginaaliriskin osalta

383 r artikla

Korrelaatiot eri alaluokissa vastapuolta koskevan luottomarginaaliriskin osalta

Korrelaatiot eri alaluokissa vastapuolta koskevan deltaluottomarginaaliriskin osalta ovat seuraavat:



Taulukko 1

Alaluokka

1, 2, 3, 13 ja 14

4 ja 15

5 ja 16

6 ja 17

7 ja 18

8 ja 19

9 ja 10

11 ja 20

12 ja 21

1, 2, 3, 13 ja 14

100 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

4 ja 15

 

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

5 ja 16

 

 

100 %

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

6 ja 17

 

 

 

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

7 ja 18

 

 

 

 

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

8 ja 19

 

 

 

 

 

100 %

5 %

0 %

45 %

9 ja 10

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

45 %

11 ja 20

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

12 ja 21

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit