+Artykuł 383r Korelacje zachodzące pomiędzy koszykami w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego kontrahenta

Artykuł 383r Korelacje zachodzące pomiędzy koszykami w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego kontrahenta

Artykuł 383r

Korelacje zachodzące pomiędzy koszykami w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego kontrahenta

Korelacje zachodzące pomiędzy koszykami w odniesieniu do ryzyka delta spreadu kredytowego kontrahenta są następujące:



Tabela 1

Koszyk

1, 2, 3, 13 i 14

4 i 15

5 i 16

6 i 17

7 i 18

8 i 19

9 i 10

11 i 20

12 i 21

1, 2, 3, 13 i 14

100 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

4 i 15

 

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

5 i 16

 

 

100 %

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

6 i 17

 

 

 

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

7 i 18

 

 

 

 

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

8 i 19

 

 

 

 

 

100 %

5 %

0 %

45 %

9 i 10

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

45 %

11 i 20

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

12 i 21

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy