+Artikel 383 novodecies Correlaties tussen subklassen voor het tegenpartijcreditspreadrisico

Artikel 383 novodecies Correlaties tussen subklassen voor het tegenpartijcreditspreadrisico

Artikel 383 novodecies

Correlaties tussen subklassen voor het tegenpartijcreditspreadrisico

De correlaties tussen subklassen voor het tegenpartijcreditspreaddeltarisico zijn als volgt:



Tabel 1

Subklasse

1, 2, 3, 13 en 14

4 en 15

5 en 16

6 en 17

7 en 18

8 en 19

9 en 10

11 en 20

12 en 21

1, 2, 3, 13 en 14

100 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

4 en 15

 

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

5 en 16

 

 

100 %

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

6 en 17

 

 

 

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

7 en 18

 

 

 

 

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

8 en 19

 

 

 

 

 

100 %

5 %

0 %

45 %

9 en 10

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

45 %

11 en 20

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

12 en 21

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

1. Overzicht

,

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden