+383i straipsnis Jautrumas delta rizikai
---+383i straipsnis 1.
---+383i straipsnis 2.
---+383i straipsnis 3.
---+383i straipsnis 4.
---+383i straipsnis 5.
---+383i straipsnis 6.

383i straipsnis Jautrumas delta rizikai

1. Apžvalga

383i straipsnis 1.

Įstaigos jautrumą delta rizikai, kurį sudaro palūkanų normos rizikos veiksniai, apskaičiuoja taip:

agreguoto CVA jautrumas delta rizikos veiksniams, kuriuos sudaro nerizikingos palūkanų normos ir reikalavimus atitinkantis apsidraudimas nuo tų rizikos veiksnių, apskaičiuojamas taip:

čia:

= agreguoto CVA jautrumas nerizikingos palūkanų normos rizikos veiksniui;

rkt	= nerizikingos palūkanų normos rizikos veiksnio k vertė, kai terminas t;

VCVA	= agreguotas CVA, apskaičiuotas pagal reguliuojamąjį CVA modelį;

x,y	= rizikos veiksniai, išskyrus rkt , įtrauktą į VCVA ;

= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i jautrumas nerizikingos palūkanų normos rizikos veiksniui;

Vi	= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i kainodaros funkcija;

w,z	= rizikos veiksniai, išskyrus rkt kainodaros funkcijoje Vi ;

jautrumas delta rizikos veiksniams, kuriuos sudaro infliacijos normos ir reikalavimus atitinkantis apsidraudimas nuo tų rizikos veiksnių, apskaičiuojamas taip:

čia:

= agreguoto CVA jautrumas infliacijos lygio rizikos veiksniui;

inflkt

= infliacijos lygio rizikos veiksnio k vertė, kai terminas t;

VCVA	= agreguotas CVA, apskaičiuotas pagal reguliuojamąjį CVA modelį;

x,y	= rizikos veiksniai, išskyrus inflkt, įtrauktą į VCVA ;

= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i jautrumas infliacijos lygio rizikos veiksniui;

Vi	= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i kainodaros funkcija;

w,z	= rizikos veiksniai, išskyrus inflkt kainodaros funkcijoje Vi .

383i straipsnis 2.

Įstaigos agreguoto CVA jautrumą delta rizikos veiksniams, kuriuos sudaro momentiniai užsienio valiutos kursai, taip pat reikalavimus atitinkančios apsidraudimo priemonės jautrumą tiems rizikos veiksniams apskaičiuoja taip:

čia:

= agreguoto CVA jautrumas momentinio užsienio valiutos kurso rizikos veiksniui;

FXk	= momentinio užsienio valiutos kurso rizikos veiksnio k vertė;

VCVA	= agreguotas CVA, apskaičiuotas pagal reguliuojamąjį CVA modelį;

x,y	= rizikos veiksniai, išskyrus FXk, įtrauktą į VCVA ;

= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i jautrumas momentinio užsienio valiutos kurso rizikos veiksniui;

Vi	= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i kainodaros funkcija;

w,z	= rizikos veiksniai, išskyrus FXk kainodaros funkcijoje Vi .

383i straipsnis 3.

Įstaigos agreguoto CVA jautrumą delta rizikos veiksniams, kuriuos sudaro sandorio šalies kredito maržos normos, taip pat reikalavimus atitinkančios apsidraudimo priemonės jautrumą tiems rizikos veiksniams apskaičiuoja taip:

čia:

= agreguoto CVA jautrumas sandorio šalies kredito maržos normos rizikos veiksniui;

ccskt

= sandorio šalies kredito maržos normos rizikos veiksnio k vertė suėjus terminui t;

VCVA	= agreguotas CVA, apskaičiuotas pagal reguliuojamąjį CVA modelį;

x,y	= rizikos veiksniai, išskyrus ccskt , įtrauktą į VCVA ;

= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i jautrumas sandorio šalies kredito maržos normos rizikos veiksniui;

Vi	= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i kainodaros funkcija;

w,z	= rizikos veiksniai, išskyrus ccskt kainodaros funkcijoje Vi .

383i straipsnis 4.

Įstaigos agreguoto CVA jautrumą delta rizikos veiksniams, kuriuos sudaro pagrindinės kredito maržos normos, taip pat reikalavimus atitinkančios apsidraudimo priemonės jautrumą tiems rizikos veiksniams apskaičiuoja taip:

čia:

= agreguoto CVA jautrumas pagrindinės kredito maržos normos rizikos veiksniui;

rcskt

= pagrindinės kredito maržos normos rizikos veiksnio k vertė suėjus terminui t;

VCVA	= agreguotas CVA, apskaičiuotas pagal reguliuojamąjį CVA modelį;

x,y	= rizikos veiksniai, išskyrus ccskt , įtrauktą į VCVA ;

= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i jautrumas pagrindinės kredito maržos normos rizikos veiksniui;

Vi	= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i kainodaros funkcija;

w,z	= rizikos veiksniai, išskyrus ccskt kainodaros funkcijoje Vi .

383i straipsnis 5.

Įstaigos agreguoto CVA jautrumą delta rizikos veiksniams, kuriuos sudaro nuosavybės vertybinių popierių momentinės kainos, taip pat reikalavimus atitinkančios apsidraudimo priemonės jautrumą tiems rizikos veiksniams apskaičiuoja taip:

čia:

= agreguoto CVA jautrumas nuosavybės vertybinių popierių momentinės kainos rizikos veiksniui;

EQ	= nuosavybės vertybinių popierių momentinės kainos vertė;

VCVA	= agreguotas CVA, apskaičiuotas pagal reguliuojamąjį CVA modelį;

x,y	= rizikos veiksniai, išskyrus "EQ, įtrauktą į VCVA ;

= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i jautrumas nuosavybės vertybinių popierių momentinės kainos rizikos veiksniui;

Vi	= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i kainodaros funkcija;

w,z	= rizikos veiksniai, išskyrus "EQ kainodaros funkcijoje Vi .

383i straipsnis 6.

Įstaigos agreguoto CVA jautrumą delta rizikos veiksniams, kuriuos sudaro biržos prekių momentinės kainos, taip pat reikalavimus atitinkančios apsidraudimo priemonės jautrumą tiems rizikos veiksniams apskaičiuoja taip:

čia:

= agreguoto CVA jautrumas biržos prekių momentinės kainos rizikos veiksniui;

CTY	= biržos prekių momentinės kainos vertė;

VCVA	= agreguotas CVA, apskaičiuotas pagal reguliuojamąjį CVA modelį;

x,y	= rizikos veiksniai, išskyrus "CTY, įtrauktą į VCVA ;

= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i jautrumas biržos prekių momentinės kainos rizikos veiksniui;

Vi	= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i kainodaros funkcija;

w,z	= rizikos veiksniai, išskyrus "CTY kainodaros funkcijoje Vi .

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai
Šaltinis	Reikalavimas

3. Susiję standartai

Standartai
Šaltinis	Reikalavimas

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.