+1 poskirsnis Vidaus rizikos vertinimo modelio rizikos veiksnių struktūros vertinimas
---+23 straipsnis Vidaus rizikos vertinimo modelio rizikos apimties vertinimas
------+23 straipsnis 1
------+23 straipsnis 2
------+23 straipsnis 3
---+24 straipsnis Bendrosios palūkanų normos rizikos veiksnių vertinimas
------+24 straipsnis 1
------+24 straipsnis 2
---+25 straipsnis Nuosavybės vertybinių popierių rizikos veiksnių vertinimas
------+25 straipsnis 1
------+25 straipsnis 2
---+26 straipsnis Kredito maržos rizikos veiksnių vertinimas
------+26 straipsnis 1
------+26 straipsnis 2
---+27 straipsnis Užsienio valiutos kurso rizikos veiksnių vertinimas
------+27 straipsnis 1
------+27 straipsnis 2
---+28 straipsnis Biržos prekių kainos rizikos veiksnių vertinimas
------+28 straipsnis 1
------+28 straipsnis 2
---+29 straipsnis Kreivių vertinimas
------+29 straipsnis 1
------+29 straipsnis 2
------+29 straipsnis 3
------+29 straipsnis 4
------+29 straipsnis 5
------+29 straipsnis 6
---+30 straipsnis Numanomo kintamumo paviršių vertinimas
------+30 straipsnis 1
------+30 straipsnis 2
------+30 straipsnis 3
---+31 straipsnis Koreliacijos rizikos veiksnių vertinimas

1 poskirsnis Vidaus rizikos vertinimo modelio rizikos veiksnių struktūros vertinimas

1 poskirsnis Vidaus rizikos vertinimo modelio rizikos veiksnių struktūros vertinimas

1. Apžvalga

,
23 straipsnis Vidaus rizikos vertinimo modelio rizikos apimties vertinimas
24 straipsnis Bendrosios palūkanų normos rizikos veiksnių vertinimas
25 straipsnis Nuosavybės vertybinių popierių rizikos veiksnių vertinimas
26 straipsnis Kredito maržos rizikos veiksnių vertinimas
27 straipsnis Užsienio valiutos kurso rizikos veiksnių vertinimas
28 straipsnis Biržos prekių kainos rizikos veiksnių vertinimas
29 straipsnis Kreivių vertinimas
30 straipsnis Numanomo kintamumo paviršių vertinimas
31 straipsnis Koreliacijos rizikos veiksnių vertinimas

31 straipsnis

Koreliacijos rizikos veiksnių vertinimas

Vertindamos, ar įstaigos vidaus rizikos vertinimo modelis apima koreliacijos riziką, kaip reikalaujama Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bh straipsnio 1 dalies b punkte, kompetentingos institucijos patikrina, ar daugybinių pagrindinių pasirinkimo sandorių ir bet kokių kitų produktų, kurių vertė dienos pabaigoje nustatoma taikant numanomos koreliacijos parametrą, atveju į vidaus rizikos vertinimo modelį įtrauktas rizikos veiksnys, apimantis koreliacijos parametro pokyčių riziką.

Kompetentinga institucija gali nustatyti pasirinkimo sandorius ir produktus, grindžiamus numanomos koreliacijos parametru, naudodama pagal šio reglamento 23 straipsnį pateiktą informaciją ir nustatydama tuos veiksnius, kurie yra koreliacijos parametrai.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.