+29 straipsnis Kreivių vertinimas
---+29 straipsnis 1
---+29 straipsnis 2
---+29 straipsnis 3
---+29 straipsnis 4
---+29 straipsnis 5
---+29 straipsnis 6
|
29 straipsnis Kreivių vertinimas
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
|
29 straipsnis 1
|
1. Kompetentingos institucijos taiko:
|
a)
|
kai reikia įvertinti kreives, kurių taškai yra rizikos veiksniai, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2060 4 straipsnyje, šio straipsnio 2 dalį;
|
|
b)
|
kai reikia įvertinti kreives, kurios sumodeliuotos taikant funkcijos parametrus, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2060 6 straipsnyje, šio straipsnio 4 dalį.
|
Taikydamos a ir b punktus, kompetentingos institucijos įvertina įstaigos pagal 6 dalį taikomus interpoliacijos ir ekstrapoliacijos metodus.
|
|
29 straipsnis 2
|
2. Kreivių, kurias įstaiga pati priskiria grupėms pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2060 5 straipsnio 4 dalį, atveju kompetentingos institucijos patikrina, ar:
|
a)
|
įstaigos vidaus politikoje nustatyti kriterijai, pagal kuriuos sprendžiama, kiek rizikos veiksnių reikia naudoti modeliuojant kreivę, ir kad tokie kriterijai grindžiami pozicijų tos kreivės atžvilgiu likvidumu ir reikšmingumu;
|
|
b)
|
kartu su a punkte nurodytais kriterijais pateikiama analizė, iš kurios matyti, kad naudojamų rizikos veiksnių skaičius leidžia atsižvelgti į skirtingų terminų kintamumą.
|
Jei kompetentinga institucija mano, kad kreivės modeliavimui naudojamų rizikos veiksnių skaičius yra netinkamas, taikydamos b punktą, kompetentingos institucijos gali papildyti savo vertinimą naudodamos 3 dalyje nurodytą vertinimo metodą.
|
|
29 straipsnis 3
|
3. Taikydamos 2 dalies b punktą, kompetentingos institucijos gali:
|
a)
|
reikalauti, kad įstaiga taikytų būsimų sukrėtimų scenarijus kreivės rizikos veiksniams, kaip nustatyta vidaus rizikos vertinimo modelyje;
|
|
b)
|
reikalauti, kad įstaiga išvestų kreivės taško, kuris nėra rizikos veiksnys, kintamumą;
|
|
c)
|
reikalauti, kad įstaiga nustatytų b punkte nurodytos kreivės taško stebimą kintamumą;
|
|
d)
|
palyginti pagal b punktą nustatytą kintamumą su pagal c punktą nustatytu stebimu kintamumu.
|
Atlikdamos 2 dalies b punkte nurodytą vertinimą, kompetentingos institucijos remiasi tiek Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bc straipsnio 4 dalies c punkte nurodytu laikotarpiu, tiek to reglamento 325bc straipsnio 2 dalies c punkte nurodytu nepalankiausių finansinių sąlygų laikotarpiu.
|
|
29 straipsnis 4
|
4. Kreivių, kurios sumodeliuotos naudojant funkcijų parametrus, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2060 6 straipsnyje, atveju kompetentingos institucijos įvertina, ar į įstaigos vidaus politiką įtraukta analizė, iš kurios matyti, kad taikant sukrėtimus funkcijų parametrams galima atsižvelgti į visą reikšmingą kreivių riziką ir skirtingų terminų kintamumą. Prireikus kompetentingos institucijos gali papildyti savo vertinimą naudodamos šio straipsnio 5 dalyje nurodytą vertinimo metodą.
|
|
29 straipsnis 5
|
5. Taikydamos 4 dalį, kompetentingos institucijos gali:
|
a)
|
reikalauti, kad įstaiga taikytų būsimų sukrėtimų scenarijus funkcijų parametrams, kaip nustatyta vidaus rizikos vertinimo modelyje;
|
|
b)
|
reikalauti, kad įstaiga išvestų kreivės taško kintamumą;
|
|
c)
|
reikalauti, kad įstaiga nustatytų b punkte nurodytos kreivės taško kintamumą;
|
|
d)
|
palyginti pagal b punktą nustatytą kintamumą su pagal c punktą nustatytu stebimu kintamumu.
|
Atlikdamos tą vertinimą, kompetentingos institucijos remiasi tiek Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bc straipsnio 4 dalies c punkte nurodytu laikotarpiu, tiek to reglamento 325bc straipsnio 2 dalies c punkte nurodytu nepalankiausių finansinių sąlygų laikotarpiu.
|
|
29 straipsnis 6
|
6. Kompetentingos institucijos įvertina, ar visi metodai, kuriuos įstaiga naudoja kreivei sudaryti, įskaitant interpoliacijos ir ekstrapoliacijos metodus, yra patikimi. Kai kreivės dalis išvedama ekstrapoliuojant jos du išorinius taškus, kompetentingos institucijos patikrina, ar rinkoje stebimas ekstrapoliuotos kreivės dalies grąžos kintamumas iš esmės nesiskiria nuo kintamumo, nustatyto atlikus ekstrapoliaciją. Tuo tikslu kompetentingos institucijos gali taikyti 3 ir 5 dalyse nurodytus vertinimo metodus pasirinkdamos ekstrapoliacijos būdu nustatytos kreivės tašką tuomet, kai taiko tų dalių b punktą.
|
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|