+Člen 29 Ocena krivulj
---+Člen 29 1
---+Člen 29 2
---+Člen 29 3
---+Člen 29 4
---+Člen 29 5
---+Člen 29 6
|
Člen 29 Ocena krivulj
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 29 1
|
1. Pristojni organi uporabljajo:
|
(a)
|
odstavek 2 tega člena za oceno krivulj, katerih točke so dejavniki tveganja iz člena 4 Delegirane uredbe (EU) 2022/2060;
|
|
(b)
|
odstavek 4 tega člena za oceno krivulj, ki so bile modelirane s parametri funkcij iz člena 6 Delegirane uredbe (EU) 2022/2060.
|
Za namene točk (a) in (b) pristojni organi ocenijo tehnike interpolacije in ekstrapolacije, ki jih institucija uporablja v skladu z odstavkom 6.
|
|
Člen 29 2
|
2. Za krivulje, za katere institucija sama določi skupine v skladu s členom 5(4) Delegirane uredbe (EU) 2022/2060, pristojni organi preverijo, da:
|
(a)
|
notranje politike institucije določajo merila za odločanje o številu dejavnikov tveganja, ki se uporabijo za modeliranje krivulje, in da taka merila temeljijo na likvidnosti in pomembnosti pozicij z izpostavljenostjo do te krivulje;
|
|
(b)
|
merila iz točke (a) spremlja analiza, ki kaže, da število uporabljenih dejavnikov tveganja omogoča zajetje nestanovitnosti po različnih zapadlostih.
|
Kadar pristojni organ meni, da število dejavnikov tveganja, uporabljenih za modeliranje krivulje, ni ustrezno, lahko za namene točke (b) svojo oceno dopolni z uporabo metode ocenjevanja iz odstavka 3.
|
|
Člen 29 3
|
3. Pristojni organi lahko za namene odstavka 2, točka (b):
|
(a)
|
od institucije zahtevajo, da za dejavnike tveganja krivulje uporabi scenarije prihodnjih šokov, kot so določeni v notranjem modelu za merjenje tveganj;
|
|
(b)
|
zahtevajo, da institucija izračuna nestanovitnost točke na krivulji, ki ni dejavnik tveganja;
|
|
(c)
|
zahtevajo, da institucija pridobi opaženo nestanovitnost točke na krivulji iz točke (b);
|
|
(d)
|
primerjajo nestanovitnost, pridobljeno v skladu s točko (b), z opaženo nestanovitnostjo, pridobljeno v skladu s točko (c).
|
Za oceno iz odstavka 2, točka (b), pristojni organi upoštevajo obdobje iz člena 325bc(4), točka (c), Uredbe (EU) št. 575/2013 in obdobje finančnega stresa iz člena 325bc(2), točka (c), navedene uredbe.
|
|
Člen 29 4
|
4. Za krivulje, ki so bile modelirane s parametri funkcij iz člena 6 Delegirane uredbe (EU) 2022/2060, pristojni organi ocenijo, ali notranje politike institucije vključujejo analizo, ki kaže, da izpostavitev parametrov funkcij šokom omogoča zajetje vseh pomembnih tveganj v krivuljah in nestanovitnosti po različnih zapadlostih. Pristojni organi lahko po potrebi dopolnijo svojo oceno z uporabo metode ocenjevanja iz odstavka 5 tega člena.
|
|
Člen 29 5
|
5. Pristojni organi lahko za namene odstavka 4:
|
(a)
|
od institucije zahtevajo, da za parametre funkcij uporabi scenarije prihodnjih šokov, kot so določeni v notranjem modelu za merjenje tveganj;
|
|
(b)
|
zahtevajo, da institucija izračuna nestanovitnost točke na krivulji;
|
|
(c)
|
zahtevajo, da institucija pridobi nestanovitnost točke na krivulji iz točke (b);
|
|
(d)
|
primerjajo nestanovitnost, pridobljeno v skladu s točko (b), z opaženo nestanovitnostjo, pridobljeno v skladu s točko (c).
|
Za to oceno pristojni organi upoštevajo obdobje iz člena 325bc(4), točka (c), Uredbe (EU) št. 575/2013 in obdobje finančnega stresa iz člena 325bc(2), točka (c), navedene uredbe.
|
|
Člen 29 6
|
6. Pristojni organi ocenijo, ali so vse tehnike, ki jih institucija uporablja za oblikovanje krivulje, vključno s tehnikami interpolacije in ekstrapolacije, zanesljive. Če se del krivulje izračuna z ekstrapolacijo njenih dveh skrajnih točk, pristojni organi preverijo, da se nestanovitnost donosov, opažena na trgu, za ekstrapolirani del krivulje ne razlikuje bistveno od nestanovitnosti donosov, pridobljene z ekstrapolacijo. V ta namen lahko pristojni organi uporabijo metode ocenjevanja iz odstavkov 3 in 5, tako da izberejo točko na krivulji, pridobljeni z ekstrapolacijo, ko izvajajo točko (b) navedenih odstavkov.
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|