+325f straipsnis 8.
|
325f straipsnis 8.
Kiekvienos grupės rizikos klasėje grupei būdingas jautrumas apskaičiuojamas pagal 5, 6 ir 7 dalis. Apskaičiavus visų grupių joms būdingą jautrumą, pagal toliau pateiktą formulę susumuojamas svertinis jautrumas visiems rizikos veiksniams visose grupėse, taikant atitinkamas 6 skirsnyje nustatytas svertinio jautrumo įvairiose grupėse koreliacijas γbc, – taip nustatomas rizikos klasei būdingas nuosavų lėšų reikalavimas delta arba vega rizikai padengti:
čia:
▼C8
|
Sb
|
=
|
Σk WSk visų rizikos veiksnių grupėje b ir Sb=Σk WSk grupėje c; jei dėl tų Sb ir Sc verčių gaunamas neigiamas bendros sumos skaičius  , įstaigos apskaičiuoja rizikos klasei būdingus nuosavų lėšų reikalavimus delta arba vega rizikai padengti taikydamos alternatyvią specifikaciją, pagal kurią.
|
▼M8
|
Sb
|
=
|
max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] visų rizikos veiksnių grupėje b ir
|
|
Sc
|
=
|
max [min (Σk WSk, Kc), – Kc] visų rizikos veiksnių grupėje c.
|
Nuosavų lėšų reikalavimai pagal kiekvieną rizikos klasę delta arba vega rizikai padengti apskaičiuojami pagal 1–8 dalis.
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
|