+325g straipsnis Nuosavų lėšų reikalavimai kreivumo rizikai padengti
---+325g straipsnis 1.
---+325g straipsnis 2.
---+325g straipsnis 3.
---+325g straipsnis 4.
---+325g straipsnis 5.
---+325g straipsnis 6.
---+325g straipsnis 7.

325g straipsnis Nuosavų lėšų reikalavimai kreivumo rizikai padengti

-

1. Apžvalga

,
325g straipsnis 1.
Įstaigos atlieka 2 dalyje nurodytus skaičiavimus pagal kiekvieną finansinių priemonių, kurioms taikomas nuosavų lėšų reikalavimas kreivumo rizikai padengti, rizikos veiksnį, išskyrus 3 dalyje nurodytus rizikos veiksnius.

Konkretaus rizikos veiksnio atžvilgiu įstaigos atlieka tuos skaičiavimus pagal visų finansinių priemonių pozicijų, kurioms taikomas nuosavų lėšų reikalavimas kreivumo rizikai padengti ir kurioms būdingas tas rizikos veiksnys, grynąsias vertes.
325g straipsnis 2.
Jeigu tam tikras rizikos veiksnys k yra būdingas vienai arba kelioms 1 dalyje nurodytoms finansinėms priemonėms, įstaigos apskaičiuoja to rizikos veiksnio didėjančią grynąją kreivumo rizikos poziciją (image ir mažėjančią grynąją kreivumo rizikos poziciją (image taip:

čia:

i

=

indeksas, kuriuo žymimos visos 1 dalyje nurodytų finansinių priemonių pozicijos, kurioms būdingas rizikos veiksnys k;

xk

=

rizikos veiksnio k dabartinė vertė;

Vi (xk )

=

finansinės priemonės i vertė, įvertinta pagal įstaigos kainodaros modelį remiantis rizikos veiksnio k dabartine verte;

image

=

finansinės priemonės i vertė, įvertinta pagal įstaigos kainodaros modelį remiantis rizikos veiksnio k vertės poslinkiu į viršų;

image

=

finansinės priemonės i vertė, įvertinta pagal įstaigos kainodaros modelį remiantis rizikos veiksnio k vertės poslinkiu į apačią;

image

=

rizikos koeficientas, taikytinas rizikos veiksniui k, apskaičiuotas pagal 6 skirsnį;

sik

=

finansinės priemonės i jautrumas delta rizikai rizikos veiksnio k atžvilgiu, apskaičiuotas pagal 325r straipsnį.
325g straipsnis 3.
Nukrypstant nuo 2 dalies, brėždamos rizikos veiksnių, priskiriamų bendros palūkanų normos rizikos, kredito maržos rizikos ir biržos prekių kainos rizikos klasėms, kreives, įstaigos atlieka 6 dalyje nurodytus skaičiavimus visos kreivės lygmeniu, o ne kiekvieno rizikos veiksnio, įeinančio į kreivę, lygmeniu.

Atliekant 2 dalyje nurodytą skaičiavimą, kai xk yra rizikos veiksnių, priskirtų bendros palūkanų normos rizikos, kredito maržos rizikos ir biržos prekių kainos rizikos klasėms, kreivė, sik yra jautrumų kreivės delta rizikos veiksniui visais kreivės laikotarpiais suma.
325g straipsnis 4.
Norėdamos nustatyti grupės lygmens nuosavų lėšų reikalavimą kreivumo rizikai padengti, įstaigos pagal toliau nurodytą formulę sumuoja visų prie tos grupės priskirtų rizikos veiksnių didėjančias ir mažėjančias grynąsias kreivumo rizikos pozicijas, apskaičiuotas pagal 2 dalį, kaip nurodyta 3 skirsnio 1 poskirsnyje:

čia:

b

=

indeksas, kuriuo žymima tam tikros rizikos klasės grupė;

Kb

=

nuosavų lėšų reikalavimai grupės b kreivumo rizikai padengti;

pkl

=

koreliacija grupės viduje tarp rizikos veiksnių k ir l, kaip nurodyta 6 skirsnyje;

k, l

=

indeksai, kuriais žymimi visi 1 dalyje nurodytų finansinių priemonių rizikos veiksniai, priskirti prie grupės b;

(image)

=

didėjanti grynoji kreivumo rizikos pozicija;

(image)

=

mažėjanti grynoji kreivumo rizikos pozicija.
325g straipsnis 5.
Nukrypstant nuo 4 dalies, apskaičiuojant grupės lygmens nuosavų lėšų reikalavimus kreivumo rizikai padengti 325ah straipsnio 18 grupės, 325ak straipsnio 18 grupės, 325am straipsnio 25 grupės ir 325ap straipsnio 11 grupės atveju naudojama tokia formulė:
325g straipsnis 6.
Norėdamos apskaičiuoti rizikos klasės nuosavų lėšų reikalavimus kreivumo rizikai padengti (RCCR), įstaigos grupės lygmeniu susumuoja visus nuosavų lėšų reikalavimus atitinkamos rizikos klasės kreivumo rizikai padengti taip:

čia:

b, c

=

indeksai, kuriais žymimos visos rizikos grupės, sudarančios tam tikrą rizikos klasę, atitinkančią 1 dalyje nurodytas finansines priemones;

Kb

=

nuosavų lėšų reikalavimai grupės b kreivumo rizikai padengti;

γbc

=

koreliacija grupės viduje tarp grupių b ir c, kaip nurodyta 6 skirsnyje.
325g straipsnis 7.
Nuosavų lėšų reikalavimas kreivumo rizikai padengti yra rizikos klasės nuosavų lėšų reikalavimų kreivumo rizikai padengti, apskaičiuotų pagal 6 dalį pagal visas rizikos klases, kurioms priklauso bent vienas 1 dalyje nurodytų finansinių priemonių rizikos veiksnys, suma.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai