9. Nuolatinė leidimo stebėsena

Įstaigos turėtų apskaičiuoti didžiausią grynąją atvirąją poziciją bent kartą per mėnesį. Kompetentingos institucijos gali bet kada paprašyti įstaigų apskaičiuoti didžiausią grynąją atvirąją poziciją ir jautrumą.

kompetentingos institucijos leidimą kai kurių pozicijų neįtraukti į atitinkamą grynąją atvirąją poziciją, duomenis kas mėnesį ir pateikti juos kompetentingai institucijai kas ketvirtį:

• (a) grynąją atvirąją poziciją valiuta, kuri buvo naudojama prieš gaunant leidimą;
• (b) grynąją atvirąją poziciją, susijusią su pozicijomis tomis valiutomis, kurios nėra struktūrinio pobūdžio;
• (c) grynosios atvirosios pozicijos, kuri yra struktūrinio pobūdžio ir kuri buvo prisiimta siekiant apdrausti koeficientą, dydį;
• (d) didžiausią grynąją atvirąją poziciją ( ) , apskaičiuotą pagal 31 punktą;
• (e) abu šiuos jautrumo rodiklius: 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃

(i)

𝑗𝑗𝑀𝑀𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟¹ = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋𝐹𝐹𝐹𝐹 kur:

= grynosios atvirosios pozicijos užsienio valiuta, kuri yra struktūrinio pobūdžio ir kurią įstaiga prisiėmė siekdama apdrausti koeficientą, dydis 𝑆𝑆 _ 𝑀𝑀𝑃𝑃 neįtraukiant pozicijų, sietinų su kuriais nors iš šių straipsnių:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = struktūrinės 𝐹𝐹𝐹𝐹 pozicijos valiuta;

𝐹𝐹𝐶𝐶

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 Nr. 575/2013 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 92 straipsnio 3 dalimi, neįtraukiant nuosavų lėšų reikalavimų padengti užsienio valiutos kurso rizikai, kylančiai iš visų pozicijų užsienio valiuta ;

• (ii) įstaigos apskaičiuotą kapitalo pakankamumo koeficiento jautrumo valiutų 𝐹𝐹𝐶𝐶

kurso pokyčia m s rodiklį;

• (f) kiekybinį vertinimą nurodant bet kokių c punkte paminėtos grynosios atvirosios pozicijos ir e punkte nurodytų dviejų jautrumo aspektų paveiktų verčių pokyčius;
• (g) neatidėliotino valiutos keitimo kursą tarp atskaitomybės valiutos ir užsienio valiutos ataskaitinę datą;

• (h) visus numatomus pakeitimus, susijusius su kompetentingai institucijai pateiktu prašymu;
• (i) visų pagal kredito riziką įvertintų sumų užsienio valiuta procentinį santykį su įstaigos bendromis pagal riziką įvertintomis sumomis.