+Smernice o pridobivanju informacij o procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in procesu ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti (ILAAP) za namene nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) (EBA/GL/2016/10)
---+1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja
------+Vloga teh smernic
---------+1. Dokument vsebuje smernice, izdane v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1093/2010 . V skladu s …
---------+2. V smernicah je predstavljeno stališče organa EBA o ustreznih nadzorniških praksah v Evropskem …
------+Dolžnost poročanja
---------+3. Pristojni organi morajo v skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) št. 1093/2010 do DD.MM.YYYY organ …
---------+4. Uradna obvestila bodo v skladu s členom 16(3) objavljena na spletni strani organa EBA.
---+2. Vsebina, področje uporabe in opredelitve pojmov
------+Vsebina
---------+5. Cilj teh smernic je zagotoviti zbliževanje nadzorniških praks, ki se uporabljajo pri vrednotenju …
------+Naslovniki
---------+6. Te smernice so namenjene pristojnim organom, kot so opredeljeni v členu 4(2)(i) Uredbe (EU) št. …
------+Področje uporabe
---------+7. Pristojni organi te smernice uporabljajo v skladu z ravnmi uporabe ICAAP in ILAAP, navedenimi v …
---+3. Izvajanje
------+Datum začetka uporabe
---------+8. Te smernice se začnejo uporabljati 1. januarja 2017.
---+4. Splošne ugotovitve glede zbiranja informacij v zvezi z ICAAP in ILAAP
------+9. Pristojni organi od institucij zbirajo informacije o ICAAP in ILAAP, podrobneje določene v teh …
------+10. Pristojni organi zagotovijo, da informacije, zbrane od institucij, vključujejo vse našteto: a. …
------+11. Pristojni organi zagotovijo, da jim institucija posreduje uporabniški priročnik, pripravljen …
------+12. Kar zadeva zbiranje informacij, navedenih v teh smernicah, pristojni organi določijo operativne …
------+13. Operativni postopki, določeni v prejšnjem odstavku, morajo biti sorazmerni s kategorijo, v …
------+14. Od institucije, ki spada v kategorijo 1 po SREP, naj pristojni organi zahtevajo, da vsako leto …
------+15. Za institucije drugih kategorij, navedenih v oddelku 2.4 Smernic o SREP, lahko pristojni …
------+16. Glede na kakovost posredovanih informacij in ocene, ali predloženi dokument(i) zajema(jo) vsa …
------+17. Pristojni organi zagotovijo, da so prejeli vse pomembne informacije, ki morajo biti na datum …
------+18. Da bi olajšali oceno posameznih ele0mentov SREP po uporabljenem modelu posredovanja in načrtu …
------+19. Če se te smernice uporabljajo za čezmejne bančne skupine in njihove subjekte ter je bil …
------+20. Če morajo institucije informacije iz teh smernic posredovati v obliki svojih notranjih …
------+21. Za namene ocen okvirov ICAAP in ILAAP ter izračunov v skladu s SREP, pristojni organi …
------+22. Če so posamezne informacije na razpolago na zelo podrobni ravni, lahko pristojni organi …
---+5. Informacije, ki so skupne ICAAP in ILAAP
------+5.1 Informacije o poslovnem modelu in strategiji
---------+23. Pristojni organi zagotovijo, da so v zvezi s poslovnim modelom in strategijo od institucij …
---------+24. Pristojni organi zagotovijo, da so v zvezi s strategijo, ki je usmerjena v prihodnost, od …
------+5.2 Informacije o okviru ureditve upravljanja tveganj
---------+25. Pristojni organi zagotovijo, da so v zvezi z vzpostavitvijo in upravljanjem okvirov za …
------+5.3 Informacije o okviru nagnjenosti k prevzemanju tveganj
---------+26. Pristojni organi zagotovijo, da v zvezi z okvirom nagnjenosti k prevzemanju tveganj od …
------+5.4 Informacije o okviru in programu stresnih testov
---------+27. Pristojni organi zagotovijo, da v zvezi z okviri in programi stresnih testov od institucij …
------+5.5 Informacije o podatkih o tveganjih, njihovem združevanju in informacijskih sistemih
---------+28. Pristojni organi zagotovijo, da v zvezi s podatki o tveganjih, njihovim združevanjem in …
---+6. Posebne informacije v zvezi z ICAAP
------+6.1 Informacije o splošnem okviru ICAAP
---------+29. Pristojni organi zagotovijo, da v zvezi s področjem uporabe, splošnimi cilji in glavnimi …
---------+30. Pristojni organi zagotovijo, da v zvezi z evidentiranjem izvajanja področja uporabe, splošnih …
------+6.2 Informacije o merjenju, ocenjevanju in združevanju tveganj
---------+31. Pristojni organi zagotovijo, da v zvezi z metodologijami za merjenje, ocenjevanje in …
---------+32. Pristojni organi zagotovijo, da v zvezi z dokazovanjem izvajanja metodologij za merjenje …
------+6.3 Informacije o notranjem kapitalu in razporeditvi kapitala
---------+33. Pristojni organi zagotovijo, da v zvezi z opredelitvijo notranjega kapitala in razporeditvijo …
---------+34. Pristojni organi zagotovijo, da v zvezi z dokazovanjem celovitega izvajanja opredelitve …
------+6.4 Informacije o načrtovanju kapitala
---------+35. Pristojni organi zagotovijo, da v zvezi z načrtovanjem kapitala od institucij prejmejo: a. opis …
---------+36. Pristojni organi zagotovijo, da so v zvezi z dokazovanjem celovitega izvajanja načrtovanja …
------+6.5 Informacije o stresnih testih in ICAAP
---------+37. Pristojni organi zagotovijo, da poleg splošnih informacij o stresnih testih, kot je določeno v …
---------+38. Pristojni organi zagotovijo, da v zvezi z evidentiranjem celovitega izvajanja stresnih testov …
------+6.6 Dokazila
---------+39. Pristojni organi zagotovijo, da poleg posameznih informacij iz oddelkov 6.1–6.5 od institucij …
---+7. Posebne informacije v zvezi z ILAAP
------+7.1 Informacije o okviru upravljanja likvidnostnega tveganja in tveganja financiranja
---------+40. Pristojni organi zagotovijo, da v zvezi z dokazovanjem vzpostavitve postopka, ki zagotavlja, da …
---------+41. Pristojni organi zagotovijo, da v zvezi z dokazovanjem celovitega izvajanja postopka, ki …
------+7.2 Informacije o strategiji financiranja
---------+42. Pristojni organi zagotovijo, da v zvezi s strategijo financiranja od institucij prejmejo: a. …
---------+43. Pristojni organi zagotovijo, da v zvezi z dokazovanjem celovitega izvajanja strategije …
------+7.3 Informacije o strategiji glede likvidnostnih blažilnikov in upravljanja zavarovanja
---------+44. Pristojni organi zagotovijo, da v zvezi s strategijo glede likvidnostnih blažilnikov in …
---------+45. Pristojni organi zagotovijo, da v zvezi z dokazovanjem izvajanja strategije glede likvidnostnih …
------+7.4 Informacije o mehanizmu za porazdelitev stroškov in koristi
---------+46. Pristojni organi zagotovijo, da so v zvezi z vzpostavitvijo mehanizma za porazdelitev …
---------+47. Pristojni organi zagotovijo, da v primeru institucij, ki imajo mehanizme za oblikovanje cen …
---------+48. Pristojni organi zagotovijo, da v zvezi z dokazovanjem porazdelitve likvidnostnih stroškov in …
---------+49. V primeru institucij, ki imajo mehanizme za oblikovanje cen prenosa likvidnosti, informacije iz …
------+7.5 Informacije o upravljanju likvidnostnega tveganja v okviru enega dne
---------+50. Pristojni organi zagotovijo, da po potrebi v zvezi z vzpostavitvijo upravljanja likvidnostnega …
---------+51. Pristojni organi zagotovijo, da po potrebi v zvezi z izvajanjem upravljanja likvidnostnega …
------+7.6 Informacije o stresnem testiranju likvidnosti
---------+52. Pristojni organi zagotovijo, da poleg splošnih informacij o stresnih testih, kot je določeno v …
---------+53. Pristojni organi zagotovijo, da v zvezi z dokazovanjem celovitega izvajanja stresnega …
------+7.7 Informacije o kriznem načrtu za likvidnost
---------+54. Pristojni organi zagotovijo, da v zvezi z vzpostavitvijo kriznega načrtovanja za likvidnost od …
---------+55. Pristojni organi zagotovijo, da so v zvezi z izvajanjem kriznih načrtov za likvidnost od …
------+7.8 Dokazila
---------+56. Pristojni organi zagotovijo, da so poleg informacij iz oddelkov 7.1–7.7 od institucij prejeli …
---+8. Zaključki o ICAAP in ILAAP ter zagotavljanje kakovosti
------+57. Pristojni organi zagotovijo, da od institucij prejmejo zaključke o ustreznosti interne ocene …
------+58. Pristojni organi zagotovijo, da je informacije iz prejšnjega odstavka odobril ustrezni organ …
------+59. Pristojni organi morajo od institucij prejeti tudi ustrezno pojasnilo, kako nameravajo …
------+60. Pristojni organi morajo od institucij prejeti tudi poročila o notranjih revizijah, ki …
|
English -
European Union -
Financial Industry -
Smernice o pridobivanju informacij o procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in procesu ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti (ILAAP) za namene nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) (EBA/GL/2016/10)
Smernice o pridobivanju informacij o procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in procesu ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti (ILAAP) za namene nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) (EBA/GL/2016/10) https://www.eba.europa.eu/guidelines-icaap-and-ilaap-information – PDF
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
Povezane zadeve
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|