31. Pristojni organi zagotovijo, da v zvezi z metodologijami za merjenje, ocenjevanje in …

Pristojni organi zagotovijo, da v zvezi z metodologijami za merjenje, ocenjevanje in združevanje tveganj, ki se uporabljajo v okviru ICAAP, od institucij prejmejo:

• a. splošni opis ključnih lastnosti metodologij in modelov za kvantifikacijo/merjenje, vključno z uporabljenimi metrikami, predpostavkami in parametri (npr. intervali zaupanja, obdobja razpolaganja itd.) v vseh kategorijah in podkategorijah tveganj, ki jih upravljalni organ institucije uporablja za odobritev metodologij in modelov;
• b. specifikacijo dejanskih uporabljenih podatkov, vključno s pojasnilom, kako uporabljeni podatki odražajo obseg subjektov skupine, zajetih v ICAAP, skupaj z dolžino časovne vrste;
• c. opis glavnih razlik med metodologijami in modeli za kvantifikacijo/merjenje, ki se uporabljajo za namene ICAAP, in tistimi, ki se uporabljajo za izračun minimalnih kapitalskih zahtev za tveganja iz Uredbe (EU) št. 575/2013 (če institucija uporablja napredne modele, ki so jih odobrili pristojni organi). Tak opis se posreduje za vsako tveganje posebej in med drugim vključuje informacije o različnih načinih uporabe prehodnih pragov iz sporazuma Basel I (člen 500 Uredbe (EU) št. 575/2013), predpostavkah o parametrih tveganja, intervalih zaupanja itd.;
• d. opis pristopa k združevanju ocen notranjega kapitala za subjekte in zajetih kategorij tveganj, vključno s pristopom k ugodnostim razpršitve znotraj tveganja in med tveganji in/ali koncentracijam, če se to upošteva v metodologiji institucije.

6.2.2 Operativna dokumentacija

1. Pregled

1.1 Sklici

• Člen 500 Prilagoditev zaradi večjih odtujitev

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/